簡單地說，建立交易系統(tǒng)可以按下面的步驟走。

1.確定您的交易周期。在您創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)之前，您要先明確地知道自己是什么類型的投資人。您的交易方式更傾向于短線交易、中線交易、還是長線交易？您是每天都在電腦前關注股票走勢，還是偶爾看一下行情的具體波動？其實根本的問題是，您準備持倉多長時間？一個投資人，首要要明確的知道自己的投資性格，其次根據(jù)不同的投資性格制定相應的投資方式。

2.確定分析趨勢的指標。順勢而為是股票市場里唯一的盈利法則。我們的目標就是最快地確認趨勢。對于確認趨勢可以通過形態(tài)、畫線、指標等等方式，但是其他都可以看做是輔助手段，這里我們主要講指標，也就是確認趨勢的指標。說到這樣的指標，我們可以很容易地就想到移動平均線。一般來講，普遍交易者會依靠移動平均線來確認趨勢，最基本的就是各均線呈多頭排布或各均線呈空頭排布，另外還有移動平均線的金叉死叉理論。為什么一定要力推這個指標？這是因為移動平均線是確認一個新趨勢最有效并且最簡單的指標。當然，您也可以采用其他相關指標，因人而異，我只是在說原理而已。

3.確定驗證趨勢信號的指標。驗證趨勢信號的目的就是為了過濾掉市場上的虛假交易信號。簡單點說，就是我們不想被誤導。而對于驗證趨勢信號的指標，我們可以考慮MACD、KDJ、RSI等指標，當然市場上比較常用的是MACD。當您確實開始建立自己的交易系統(tǒng)時，不妨多試一些指標，只有不停地校對，您才能發(fā)現(xiàn)哪個指標最適合您的交易系統(tǒng)。這也是為什么我在前面用那么多筆墨講述指標的原因，只有充分弄懂了指標，才能在合理的地方將其使用。

4.規(guī)劃風險控制范圍。止盈與止損的重要性，在上一章我已經(jīng)明確強調過了，雖然不是每一個人都能理解止損的含義與重要性，但是在您建立自己的交易系統(tǒng)時，一定要考慮止損問題。事實上一個優(yōu)秀的投資人，首先思考的問題是他能承受多大的損失，而后才是在此基礎上去考慮盈利。每個投資人愿意或者說能夠承擔的交易風險都是不同的，所以您可以根據(jù)我在前面講到的止盈止損策略進行交易系統(tǒng)的風險控制范圍規(guī)劃。

5.制定具體進出場點位。一旦確認了風險控制范圍，那么接下來最重要的事情就是確定具體的進出場點位了。在股票市場上，有些投資人一旦看到一些指標顯示股價將上行就毫不猶豫地進場了，而實際上行情才走了一上午。按照投資分析的角度來說，等到蠟燭圖基本走完（下午2點半以后）進場是相對最安全的，因為基本上當天的波動以及指標均已經(jīng)走穩(wěn)，更有利于對后市的走勢判斷。當然這點又涉及到了您的交易風格，您究竟是一個激進操作者，還是一個穩(wěn)健操作者？對于出場點，一種方法是按照前面講到的止盈止損交易策略進行離場操作，另外一種方法是提前設定退場指標信號，比如當某個指標出現(xiàn)趨勢反轉信號時進行離場操作。無論是那種方法進行離場操作，關鍵的問題都是要離場。所以有一句話叫做“會買的是徒弟，會賣的是師傅！”設定好您的進出場點位，并嚴格按照其進行操作，這是對交易系統(tǒng)的尊重，也是對于自己投資分析能力自信的表現(xiàn)。

6.按照交易系統(tǒng)操作并循環(huán)驗證準確度。想要提高自己的投資分析能力，并且將交易系統(tǒng)打造得越來越完善，必須要嚴格按照交易系統(tǒng)進行操作以及在操作之后循環(huán)驗證交易系統(tǒng)準確度。這一點其實并不難，只要您打開您的股票交易客戶端，調出按照這個交易系統(tǒng)操作的交割單，那么結果一目了然。然后我們客觀記錄下最大的單筆虧損，以及平均的收益率、風險報酬比率等。另外對于利潤分布也要有所觀察，比如在某些板塊是不是您的交易系統(tǒng)可以擴大利潤率。當然，以上所有的這些，都需要長時間以及大量交易后才能將有效數(shù)值估算出來的，我們一般以三個月為周期進行測試。最后，如果您不想用真金白銀進行測試，現(xiàn)在也有很多模擬炒股軟件以及網(wǎng)站，您可以在這些軟件與網(wǎng)站里用虛擬資金對自己的交易系統(tǒng)進行檢查。