始月氏居敦煌、祁連間，及為匈奴所敗，乃遠(yuǎn)去，過宛，西擊大夏而臣之，遂都媯水北，為王庭。其余小眾不能去者，保南山羌，號(hào)小月氏。
　　
　　上述文字見于《史記·大宛列傳》，這大概是提及“敦煌”這個(gè)地名的最早文獻(xiàn)記錄之一。
　　
　　這段話的大意是，最初月氏這個(gè)民族居住在敦煌和祁連山之間，即河西地區(qū)。后來被匈奴打敗，經(jīng)過宛（今烏茲別克斯坦共和國費(fèi)爾干納），降服西面的大夏（位于阿富汗北部的部族）在媯水以北定都稱王。其余沒有逃出來的小部族，占領(lǐng)了祁連山羌族的土地，稱為小月氏。
　　
　　那么，原本是敦煌主人的月氏，是什么時(shí)候被匈奴趕走的呢？
　　
　　關(guān)于戰(zhàn)國時(shí)代的匈奴，《史記》中有如下記載：
　　
　　東胡強(qiáng)而月氏盛。
　　
　　不勝秦，北徙。
　　
　　這說明當(dāng)時(shí)的匈奴并不怎么強(qiáng)大。秦朝滅亡時(shí)，中國內(nèi)地大亂，秦朝的守軍撤走，匈奴終于有了喘息的機(jī)會(huì)。
　　
　　從冒頓單于的時(shí)代起，匈奴才變得強(qiáng)盛起來。單于是匈奴王的稱呼，冒頓是頭曼單于的長子，也是太子。頭曼單于寵愛愛妃所生之子，將冒頓送到月氏當(dāng)人質(zhì)。人質(zhì)基本上是由較弱的一方向較強(qiáng)的一方送出，作為服從的證據(jù)。因此，我們可以認(rèn)為當(dāng)時(shí)月氏比匈奴強(qiáng)大。
　　
　　頭曼單于將冒頓送到月氏當(dāng)人質(zhì)，卻又對(duì)月氏發(fā)動(dòng)了攻擊。這表明，即使對(duì)方將太子殺死也在所不惜--不，也許頭曼其實(shí)是想借刀殺人。因?yàn)槿绻褠坼膬鹤臃稣?，必須先將太子鏟除。
　　
　　勇敢的冒頓偷了月氏的名馬，逃了回來，然后弒父自立。冒頓單于首先向東出兵，擊敗東胡之后，又攻擊西邊的月氏，使其大敗而逃。
　　
　　漢文帝四年（前176），冒頓單于送書至漢，開頭之語句咄咄逼人：
　　
　　天所立匈奴大單于敬問皇帝無恙。
　　
　　信中還敘述了匈奴的近況：
　　
　　以天之福，吏卒良，馬力強(qiáng)，以夷滅月氏，盡斬殺降下定之。樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國皆已為匈奴。
　　
　　信中提到了敗退月氏，既然是近況描述，大概是近幾年的事情。
　　
　　就這樣，在公元前176年前后，敦煌附近一帶都成了匈奴的地盤。
　　
　　關(guān)于月氏被匈奴趕走、逃到今阿富汗境內(nèi)的事，存在兩種說法。一說是月氏敗走以后，進(jìn)入了他國領(lǐng)土；另一說則認(rèn)為，月氏只是遷移到了本國領(lǐng)土的西部。根據(jù)后一種說法，月氏所占據(jù)的版圖很大，包括了河西地區(qū)到絲綢之路全境。
　　
　　后一種說法的其中一個(gè)根據(jù)是，月氏既然強(qiáng)大到能將匈奴單于的太子作為人質(zhì)，那么應(yīng)該不只是占有敦煌及河西地區(qū)。也就是說，由于包括敦煌在內(nèi)的河西地區(qū)是公認(rèn)的“貧瘠之地”，只是占有這片土地的政權(quán)，不可能有多強(qiáng)大。
　　
　　敦煌原來也是這么不受重視的地方。
　　
　　于是，在公元前176年前后，這里便成了匈奴的領(lǐng)土。而到了漢武帝的時(shí)候，才將匈奴從這里趕跑。漢武帝的時(shí)代人才輩出，衛(wèi)青、霍去病、李陵等名將在征討匈奴的戰(zhàn)場上大顯身手。
　　
　　擊退匈奴之后，漢朝設(shè)立了河西四郡，作為經(jīng)略西域、對(duì)匈奴作戰(zhàn)的基地。
　　
　　據(jù)《漢書·武帝本紀(jì)》記載，元狩二年（前121），匈奴的渾邪王降漢，漢朝在千里河西設(shè)置武威、酒泉兩郡；元鼎六年（前111），在此基礎(chǔ)上又分設(shè)張掖、敦煌二郡。而《漢書·地理志》中的記載略有不同，張掖、酒泉兩郡為太初元年（前104）所設(shè)，武威郡為太初四年（前101）所設(shè)，敦煌則在后元元年（前88）從酒泉分離出來單獨(dú)設(shè)郡。
　　
　　總之，從公元前1世紀(jì)左右起，包括敦煌在內(nèi)的河西地區(qū)納入了漢朝版圖。