Portfolio and Risk Analysis 投資組合及風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本書基于負(fù)責(zé)的模糊環(huán)境背景，將行為金融學(xué)、投資學(xué)、優(yōu)化理論和多目標(biāo)決策理論融合，研究了各種復(fù)雜環(huán)境下，投資組合的決策方案及風(fēng)險(xiǎn)分析。第一部分，基于前景理論和含參熵權(quán)法的直覺模糊投資組合研究，研究了現(xiàn)有的投資組合。第二部分，基于幾類猶豫模糊集的投資組合模型研究。第三部分，基于復(fù)雜約束帶有社會(huì)責(zé)任的投資組合模型及算法研究。第四部分，不同測(cè)度下帶有風(fēng)險(xiǎn)曲線和心理賬戶的投資組合模型研究?；诓煌娘L(fēng)險(xiǎn)測(cè)度（可能性理論、可信性理論、不確定理論），對(duì)帶有心理賬戶和風(fēng)險(xiǎn)曲線的投資組合進(jìn)行深入研究和探討，包括理論模型構(gòu)建、求解方法分析、實(shí)證數(shù)據(jù)論證和結(jié)果對(duì)比分析。

　　鄧雪，華南理工大學(xué)教授、博士、碩士生導(dǎo)師。廣東省南粵優(yōu)秀教師，廣東省現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)第九屆理事，華南理工大學(xué)校級(jí)名師，華南理工大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院研究生公共教學(xué)團(tuán)隊(duì)首席教授。長(zhǎng)期致力于投資組合、金融數(shù)學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)分析等相關(guān)方向的研究。主持國(guó)家、省部級(jí)科研項(xiàng)目8項(xiàng)，以第一作者或通訊作者發(fā)表SCI等高水平論文50余篇。從事一線教學(xué)18年，具有13年全英教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，主講本科生“全英（微積分）”“全英（應(yīng)用微積分）”和研究生Portfolio and Analysis等課程；積極開展課程建設(shè)和教學(xué)改革，主持國(guó)家級(jí)一流課程1門（2020），主持廣東省一流課程2門（2019、2021），主持10項(xiàng)省部級(jí)質(zhì)量工程和教改項(xiàng)目，發(fā)表教改論文9篇，獲得廣東省教育教學(xué)成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)（參與人）、 校教學(xué)成果特等獎(jiǎng)（參與人）、華南理工大學(xué)校級(jí)教學(xué)名師（2021年）。