基于價(jià)格極差的金融波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)研究

定　價(jià)：￥98.00

作　者：	吳鑫育
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521852981	出版時(shí)間：	2024-03-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書以價(jià)格極差為研究對(duì)象，以系統(tǒng)工程原理為方法論指導(dǎo)，結(jié)合金融計(jì)量、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、金融時(shí)間序列分析、連續(xù)粒子濾波、極大似然估計(jì)方法、蒙特卡羅模擬方法等理論和研究方法，從理論和實(shí)證兩大方面對(duì)基于價(jià)格極差的波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)進(jìn)行了較為系統(tǒng)而深入的研究，深入淺出地介紹了帶不同分布的條件自回歸極差（CARR）模型、擴(kuò)展的CARR模型、雙成分CARR模型、得分驅(qū)動(dòng)的CARR模型、非對(duì)稱的混頻CARR模型、引入外生變量的混頻CARR模型以及雙因子隨機(jī)條件極差模型，同時(shí)結(jié)合金融市場(chǎng)的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證研究。本書可作為從事金融波動(dòng)率建模與預(yù)測(cè)研究的科研人員、相關(guān)政府管理部門的決策人員以及金融行業(yè)的咨詢管理人員的閱讀材料，也可供高等院校金融工程及數(shù)理金融等相關(guān)專業(yè)的師生參考。

作者簡(jiǎn)介

　　吳鑫育，男，博士（后），教授，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長(zhǎng)。“江淮文化名家”青年英才，安徽省杰青，安徽省優(yōu)青，安徽省高校學(xué)科（專業(yè)）拔尖人才，安徽省優(yōu)秀青年研究生導(dǎo)師，安徽省“教壇新秀”，安徽省優(yōu)秀碩士學(xué)位論文指導(dǎo)教師，安徽省一流本科課程《金融工程》負(fù)責(zé)人，安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)“學(xué)術(shù)帶頭人”“龍湖學(xué)者”“高水平導(dǎo)師”“科研標(biāo)兵”“優(yōu)秀教師”，美國(guó)北伊利諾伊大學(xué)訪問學(xué)者。擔(dān)任中國(guó)（雙法）風(fēng)險(xiǎn)管理分會(huì)理事、國(guó)家自然科學(xué)基金同行評(píng)議專家、全國(guó)專業(yè)學(xué)位水平評(píng)估專家、中國(guó)高等教育學(xué)會(huì)高等財(cái)經(jīng)教育分會(huì)專家?guī)鞂＜?；《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》《中國(guó)管理科學(xué)》、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊匿名審稿人。主要從事金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域研究。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn)
1.3 研究?jī)?nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
1.4 研究方法與技術(shù)路線
1.5 本書的創(chuàng)新與特色
第2章帶Gamma分布的CARR模型
2.1 引言
2.2 GCARR模型的構(gòu)建
2.3 GCARR模型的估計(jì)
2.4 實(shí)證研究
2.5 本章小結(jié)
第3章拓展的CARR模型
3.1 引言
3.2 EXCARR模型的構(gòu)建
3.3 EXCARR模型的估計(jì)與預(yù)測(cè)
3.4 實(shí)證研究
3.5 本章小結(jié)
第4章雙成分CCARR模型
4.1 引言
4.2 CCARR模型的構(gòu)建
4.3 CCARR模型的估計(jì)與預(yù)測(cè)
4.4 關(guān)于股市波動(dòng)率的實(shí)證研究
4.5 關(guān)于比特幣波動(dòng)率的實(shí)證研究
4.6 本章小結(jié)
第5章非對(duì)稱雙成分CARR模型
5.1 引言
5.2 CCARR模型與ACCARR模型
5.3 模型參數(shù)估計(jì)
5.4 實(shí)證研究
5.5 本章小結(jié)
第6章得分驅(qū)動(dòng)乘性成分已實(shí)現(xiàn)CARR模型
6.1 引言
6.2 SD-MCRCARR模型設(shè)定
6.3 實(shí)證研究
6.4 本章小結(jié)
第7章非對(duì)稱CARR-MIDAS模型
7.1 引言
7.2 非對(duì)稱CARR-MIDAS模型
7.3 實(shí)證研究
7.4 本章小結(jié)
第8章帶隱含波動(dòng)率的CARR-MIDAS模型
8.1 引言
8.2 CARR-MIDAS-IV模型
8.3 波動(dòng)率預(yù)測(cè)能力評(píng)估方法
8.4 實(shí)證研究
8.5 本章小結(jié)
第9章經(jīng)濟(jì)政策不確定性與金融波動(dòng)率：CARR-MIDAS模型
9.1 引言
9.2 CARR-MIDAS-EPU模型
9.3 EPU與股市波動(dòng)率
9.4 EPU與原油期貨波動(dòng)率
9.5 本章小結(jié)
第10章帶杠桿效應(yīng)的隨機(jī)條件極差（SCRL）模型
10.1 引言
10.2 SCRL模型
10.3 SCRL模型的估計(jì)方法
10.4 模擬實(shí)驗(yàn)
10.5 實(shí)證研究
10.6 本章小結(jié)
第11章雙因子隨機(jī)條件極差（2FSCR）模型
11.1 引言
11.2 2FSCR模型
11.3 2FSCR模型的估計(jì)方法
11.4 蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)
11.5 實(shí)證結(jié)果
11.6 本章小結(jié)
第12章結(jié)論與展望
12.1 結(jié)論
12.2 展望
參考文獻(xiàn)