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內(nèi)容簡介

　　當(dāng)前，期貨和期權(quán)交易在全世界十分活躍。金融機(jī)構(gòu)、基金經(jīng)理和企業(yè)的資金部之間經(jīng)常在場外市場進(jìn)行遠(yuǎn)期合約、互換、期權(quán)和其他形式的衍生品交易。每一個金融從業(yè)人員（甚至包括很多金融行業(yè)外的從業(yè)人員）都應(yīng)該了解衍生品市場的運作機(jī)制、衍生品的應(yīng)用及其定價過程。本書總結(jié)作者近十年來在衍生品定價領(lǐng)域的研究工作，探討各類金融衍生品的特性，給出能夠確定衍生品公平價格的理論框架和方法，切實反應(yīng)其定價方面的進(jìn)展。本書以各類模型為依據(jù)，重點介紹了求解不同類型衍生品的解析技巧和數(shù)值方法，可作為高年級本科生、研究生、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的參考書。

作者簡介

　　陳文婷，博士，江南大學(xué)商學(xué)院教授，美國數(shù)學(xué)學(xué)會評論員，澳大利亞研究理事會（ARC）基金評審專家?guī)斐蓡T，中國運籌學(xué)會金融工程與金融風(fēng)險管理分會理事。曾在伍倫貢大學(xué)（University of Wollongong）從事博士后工作和擔(dān)任講師，并獲得終身教職。已在金融衍生品領(lǐng)域具有重要影響的國際期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇；先后主持江蘇省自然科學(xué)基金、國家自然科學(xué)基金、人文社會科學(xué)基金等省部級及以上項目。

圖書目錄

第1章金融衍生品概述
1.1 交易所市場
1.2 主要金融衍生品簡介
1.3 交易員種類
第2章金融衍生品定價的模型及理論
2.1 常數(shù)波動率模型和常數(shù)利率模型
2.2 非常數(shù)波動率或非常數(shù)利率模型
2.3 基本數(shù)學(xué)理論
2.4 波動率的估計方法
第3章歐式普通期權(quán)的定價
3.1 反常擴(kuò)散模型下歐式普通期權(quán)的定價
3.2 隨機(jī)波動率模型下歐式普通期權(quán)的定價
3.3 機(jī)制轉(zhuǎn)化模型下歐式普通期權(quán)的定價
第4章歐式奇異期權(quán)的定價
4.1 巴黎型期權(quán)定價
4.2 FMLS模型下障礙期權(quán)的價格
第5章歐式期權(quán)的數(shù)值模擬與實證分析
5.1 分?jǐn)?shù)階導(dǎo)數(shù)模型下歐式期權(quán)價格的數(shù)值實現(xiàn)
5.2 隨機(jī)波動率模型下歐式期權(quán)價格的數(shù)值模擬
5.3 機(jī)制轉(zhuǎn)換模型下歐式期權(quán)價格的數(shù)值模擬
5.4 歐式障礙期權(quán)的數(shù)值模擬
第6章美式期權(quán)的數(shù)值定價
6.1 譜方法
6.2 預(yù)估校正方法
6.3 逆有限元方法
第7章永久美式期權(quán)的近似價格
7.1 快速均值回歸波動率模型下永久美式期權(quán)價格的近似
7.2 緩慢變動波動率模型下永久美式期權(quán)價格的近似
7.3 多尺度波動率模型下永久美式期權(quán)價格的近似
第8章其他金融衍生品的定價及應(yīng)用
8.1 信用違約互換
8.2 股票抵押貸款
參考文獻(xiàn)