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內(nèi)容簡介

　　近年來，受國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、地緣政治沖突加劇等多重影響，企業(yè)債務(wù)問題已成為當前防范化解重大金融風(fēng)險的重點領(lǐng)域之一。為做好風(fēng)險防范“早識別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早應(yīng)對、早處置”工作，本課題采用打分卡、中債市場隱含評級和機器學(xué)習(xí)三種方法量化監(jiān)測企業(yè)未來一年的債務(wù)風(fēng)險，結(jié)果顯示：打分卡模型作為傳統(tǒng)的信用風(fēng)險監(jiān)測方法，需分行業(yè)建模，權(quán)重嚴重依賴主觀經(jīng)驗，監(jiān)測結(jié)果的準確性和可比性較弱；中債市場隱含評級的監(jiān)測結(jié)果較為準確，但相同評級的區(qū)分度不足；機器學(xué)習(xí)模型監(jiān)測結(jié)果的準確性和區(qū)分度較好，但對入模的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)要求較高。綜合考慮三種方法的預(yù)測效果、優(yōu)勢和局限性，建議：實際應(yīng)用中，可同時發(fā)揮中債市場隱含評級和機器學(xué)習(xí)模型的功能，將兩種方法預(yù)測結(jié)果的交集作為重點關(guān)注的高風(fēng)險企業(yè)范圍，在縮小預(yù)警范圍的同時提升預(yù)警精準性，降低防范化解風(fēng)險的成本。

作者簡介

　　陳森，中南大學(xué)管理科學(xué)與工程博士，人民銀行金融研究所博士后中國注冊會計師（CPA），國際注冊內(nèi)部設(shè)計師（CIA），高級經(jīng)濟師。曾在《金融研究》《中國金融》《金融時報》《上海金融》《江西社會科學(xué)》等核心期刊，發(fā)表學(xué)術(shù)文章 20 余篇。

圖書目錄

目　　錄
第一章　緒論００１
一、研究背景００１
二、研究意義００２
三、研究目標００３
四、研究方法００４
第二章　相關(guān)文獻綜述００６
一、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險界定和現(xiàn)狀００６
二、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險形成機理００８
三、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險評估和監(jiān)測０１３
四、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制０１８
第三章　企業(yè)債務(wù)風(fēng)險的形成機理和演化過程０２０
一、境外企業(yè)債務(wù)風(fēng)險演化的案例分析０２０
二、境內(nèi)企業(yè)債務(wù)風(fēng)險演化的案例分析０２４
三、基于案例分析的企業(yè)債務(wù)風(fēng)險形成機理０３３
第四章　企業(yè)債務(wù)風(fēng)險的識別和評估０４１
一、宏觀風(fēng)險的識別和評估０４１
二、中觀風(fēng)險的識別和評估０４５
三、微觀風(fēng)險的識別和評估０５４
第五章　基于打分卡的債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警０６１
一、評價方法０６１
二、樣本選擇０６４
三、權(quán)重與分數(shù)設(shè)定０６５
四、結(jié)果分析０７５
五、債務(wù)風(fēng)險預(yù)測和展望０８０
六、評價方法的優(yōu)勢與局限０８３
第六章　基于中債市場隱含評級的債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警０８５
一、中債市場隱含評級介紹０８５
二、中債市場隱含評級影響因素０８６
三、中債市場隱含評級信用風(fēng)險揭示作用０８８
四、中債市場隱含評級穩(wěn)定性０９１
五、中債市場隱含評級與違約實證分析０９２
六、中債市場隱含評級的優(yōu)勢和局限性０９４
第七章　基于機器學(xué)習(xí)模型的債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警０９５
一、企業(yè)樣本選擇０９５
二、風(fēng)險指標篩選０９６
三、機器學(xué)習(xí)模型的理論基礎(chǔ)０９６
四、風(fēng)險預(yù)警實證過程１００
五、實證結(jié)果分析１０９
六、機器學(xué)習(xí)模型的優(yōu)勢和局限性１１３
第八章　企業(yè)債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警機制建設(shè)方案１１６
一、總體目標１１６
二、基本原則１１７
三、主要任務(wù)１１８
四、保障措施１２１
第九章　主要研究結(jié)論１２５
參考文獻１２９