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最優(yōu)投資決策：理論、模型和算法

最優(yōu)投資決策：理論、模型和算法

定　價：￥128.00

作　者： 葉中行,趙霞
出版社： 科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787030778956 出版時間： 2025-01-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　本書聚焦數(shù)理金融領(lǐng)域中最優(yōu)投資決策的理論、模型和算法，在詳細(xì)介紹馬科維茨均值-方差最優(yōu)資產(chǎn)組合理論模型的基礎(chǔ)上，對該模型的約束條件、協(xié)方差矩陣、風(fēng)險度量、多周期優(yōu)化、效用優(yōu)化、組合結(jié)構(gòu)（股票加債券）和概率分布假設(shè)等做了多層次、多方面的推廣，并探究了模型的幾何意義，最后介紹了均值-協(xié)方差的數(shù)值估計算法與約束優(yōu)化的單點和群體搜索算法，豐富了現(xiàn)代投資理論、模型和方法.

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