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資產(chǎn)管理：工具和問題

資產(chǎn)管理：工具和問題

定　價：￥108.00

作　者： 【美】弗蘭克·J. 法博齊 【美】弗朗西斯科·A.法博齊 【美】斯托揚·V.斯托亞諾夫著
出版社： 格致出版社
叢編項： 高級金融學譯叢
標　簽： 暫缺

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ISBN： 9787543236103 出版時間： 2024-10-01 包裝： 平裝-膠訂
開本： 16開 頁數(shù)： 字數(shù)：  

內(nèi)容簡介

　　投資者依據(jù)直覺制定決策的時代早已一去不復返了，現(xiàn)代資產(chǎn)管理已經(jīng)借鑒了金融理論以外的廣泛領(lǐng)域。《資產(chǎn)管理：工具和問題》描述了在資產(chǎn)管理中使用的工具，并更深入地解釋了配套冊《機構(gòu)資產(chǎn)管理基礎(chǔ)》中涵蓋的專題和問題。本書不僅涵蓋了財務報表基礎(chǔ)知識、量化資產(chǎn)管理中通常使用的統(tǒng)計學和運籌學工具（金融計量經(jīng)濟學工具、蒙特卡洛及機器學習等），還包含了經(jīng)典的資產(chǎn)配置問題、量化股票策略及股票因子投資策略實施。本書以跨學科手段向現(xiàn)代資產(chǎn)管理人員展現(xiàn)了一套教學工具，以幫助其更好在工作中獲益。

作者簡介

　　弗蘭克 J.法博齊（Frank J.Fabozzi），美國紐約大學經(jīng)濟學博士，法國北方高等商學院金融學教授，法國北方高等商學院風險研究所高級科學顧問，自1984年以來一直擔任《投資組合管理雜志》的編輯。持有CFA和CPA，為貝萊德封閉式基金和股權(quán)流動性基金的受托人；CFA協(xié)會2007年C.Stewart Sheppard獎得主和CFA協(xié)會2015年James R.Vertin獎得主。法博齊于2002年11月入選固定收益分析師協(xié)會名人堂。曾任職于耶魯大學、麻省理工學院和普林斯頓大學。

圖書目錄

前言
第1章   資產(chǎn)管理公司
第2章   財務報表基礎(chǔ)知識
第3章   證券化和住宅抵押貸款相關(guān)證券的創(chuàng)建
第4章   資產(chǎn)管理的金融計量經(jīng)濟學工具
第5章   蒙特卡洛在資產(chǎn)管理中的應用
第6章   資產(chǎn)管理中的優(yōu)化模型
第7章   機器學習及其在資產(chǎn)管理中的應用
第8章   風險度量和資產(chǎn)配置問題
第9章   證券借貸及其在股票市場中的替代工具
第10章  用于債券市場中的頭寸融資和做空的回購協(xié)議
第11章   可實施的量化研究
第12章   量化股票策略
第13章   股票因子投資策略實施中的挑戰(zhàn)
第14章   交易成本
第15章   使用含基本面因子的多因子風險模型管理普通股投資組合
第16章   使用多因子風險模型管理債券投資組合
第17章   回測投資策略
第18章   蒙特卡洛回測方法

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