金融市場(chǎng)信息效率測(cè)度理論與應(yīng)用

定　價(jià)：￥69.00

作　者：	孫西明，王明濤
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787564241698	出版時(shí)間：	2023-05-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	167	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融市場(chǎng)信息效率測(cè)度理論與應(yīng)用》從市場(chǎng)信息效率本質(zhì)屬性出發(fā)，在對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)信息效率的概念與測(cè)度理論進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，提出了市場(chǎng)信息效率的新定義。以此為出發(fā)點(diǎn)，分別從理論上研究了金融市場(chǎng)對(duì)信息的反應(yīng)方式及信息與噪聲的負(fù)相關(guān)關(guān)系。從理論上系統(tǒng)研究了股價(jià)非同步性與公司特質(zhì)信息之間的關(guān)系，找到了股價(jià)非同步性測(cè)度市場(chǎng)信息效率失效的深層次原因，明確了股價(jià)非同步性可以有效測(cè)度市場(chǎng)信息效率的條件。之后，提出了測(cè)度市場(chǎng)信息效率的新指標(biāo)，并從理論上證明了該指標(biāo)測(cè)度市場(chǎng)信息效率的有效性。，用上海、深圳證券交易所的歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)研究了中國(guó)證券市場(chǎng)信息效率，有力支持了理論研究的結(jié)論。《金融市場(chǎng)信息效率測(cè)度理論與應(yīng)用》是一部理論性較強(qiáng)的著作，是對(duì)現(xiàn)階段市場(chǎng)信息效率測(cè)度理論分析與應(yīng)用中存在問(wèn)題的探索性研究，具有較大的創(chuàng)新性。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

1 緒論
1.1 研究背景與問(wèn)題提出
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究問(wèn)題提出
1.2 研究目標(biāo)、內(nèi)容與方法
1.2.1 研究目標(biāo)
1.2.2 研究?jī)?nèi)容
1.2.3 運(yùn)用的基本理論及方法
1.3 本書(shū)的創(chuàng)新及特色
1.4 本書(shū)框架
2 市場(chǎng)信息效率的基本概念研究
2.1 引言
2.2 信息的基本概念與傳導(dǎo)過(guò)程
2.2.1 信息的基本含義
2.2.2 信息的分類(lèi)
2.2.3 信息的特征
2.2.4 噪聲的基本含義與特征
2.2.5 金融市場(chǎng)中的交易者及其特點(diǎn)
2.2.6 金融市場(chǎng)信息的傳導(dǎo)過(guò)程
2.3 市場(chǎng)信息效率的相關(guān)理論
2.3.1 有效市場(chǎng)假說(shuō)理論
2.3.2 行為金融學(xué)理論
2.3.3 信息不對(duì)稱(chēng)理論
2.3.4 信息傳遞理論
2.4 市場(chǎng)信息效率基本概念研究
2.4.1 市場(chǎng)信息效率概念的綜述與評(píng)價(jià)
2.4.2 市場(chǎng)信息效率的本質(zhì)屬性與定義
2.5 市場(chǎng)信息效率的主要影響因素研究
2.6 本章小結(jié)
3 市場(chǎng)信息效率測(cè)度理論與應(yīng)用評(píng)價(jià)
3.1 引言
3.2 市場(chǎng)信息效率測(cè)度理論方法及評(píng)價(jià)
3.2.1 市場(chǎng)信息效率測(cè)度：信息反映類(lèi)指標(biāo)
3.2.2 市場(chǎng)信息效率測(cè)度：信息傳遞類(lèi)指標(biāo)
3.2.3 市場(chǎng)信息效率測(cè)度：信息披露類(lèi)指標(biāo)
3.3 市場(chǎng)信息效率測(cè)度理論應(yīng)用現(xiàn)狀分析與評(píng)價(jià)
3.3.1 股價(jià)同步性（R2）的提出與市場(chǎng)信息效率的測(cè)度
3.3.2 R2的影響因素研究
3.3.3 R2的應(yīng)用研究
3.3.4 R2測(cè)度市場(chǎng)信息效率的有效性研究
3.3.5 特質(zhì)波動(dòng)率的應(yīng)用研究
3.3.6 PIN/VPIN的應(yīng)用研究
3.4 本章小結(jié)
4 市場(chǎng)對(duì)單信息的反應(yīng)方式：信息與其市場(chǎng)貢獻(xiàn)度
4.1 引言
4.2 市場(chǎng)交易模型
4.2.1 金融市場(chǎng)設(shè)定
4.2.2 市場(chǎng)信息沖擊
4.2.3 市場(chǎng)均衡價(jià)格
4.3 信息市場(chǎng)貢獻(xiàn)度：市場(chǎng)對(duì)單信息的反應(yīng)程度