精算異質性問題研究：基于混合模型的視角

章 混合模型簡介
節(jié) 引言
第二節(jié) 混合模型的相關術語
第三節(jié) Erlang混合模型的應用
第二章 混合模型參數估計的一致性
節(jié) 引言
一、預備知識
二、一致性的文獻綜述
第二節(jié) 左截斷Erlang混合模型
第三節(jié) 懲罰函數
一、SCAD懲罰函數
二、iSCAD懲罰函數
三、iSCAD懲罰函數參數的解釋
四、iSCAD懲罰函數的性質
第四節(jié) 主要證明結果
一、相關條件的討論
二、有用的引理結果
三、參數一致性證明
第三章 左截斷Erlang混合模型及其應用
節(jié) 引言
一、預備知識
二、混合模型參數估計的文獻
第二節(jié) 左截斷為z的Erlang混合模型
一、模型的建立
二、風險度量
三、參數估計
第三節(jié) 模擬實驗
第四節(jié) 實際數據的應用
附錄A Erlang混合模型三種方法下的估計結果
附錄B Erlang混合模型的R代碼
第四章 ErIang極值混合模型及其應用
節(jié) 引言
第二節(jié) Erlang極值混合模型
一、模型的建立
二、風險度量
三、參數估計
第三節(jié) 模擬實驗
第四節(jié) 實際數據的應用
附錄A Erlang極值混合模型R代碼
第五章 開放式混合泊松模型及其應用
節(jié) 引言8l
第二節(jié) 開放式混合泊松模型
一、模型的建立
二、相關分布
第三節(jié) 參數估計
一、iSCAD懲罰函數
二、EM算法
三、初始值的選取
四、模型評價
第四節(jié) 實例分析