金融計量學是一門對金融數據進行統計分析和計量建模的課程，是高等學校金融學專業(yè)本科生的專業(yè)核心課。本書在內容上以金融時間序列分析、金融空間計量、大數據金融為主線展開。具體包括金融時間序列的線性模型、協整與向量自回歸（VAR）模型、GARCH族模型、Copula與金融計量、金融風險計量模型及其應用、極值事件突發(fā)事件與金融風險計量模型、分位數回歸與金融計量、空間計量方法與金融計量、機器學習與金融計量、金融文本挖掘與金融大數據計量等，共計10章。本書可作為金融學、經濟學等專業(yè)高年級本科生和相關專業(yè)的研究生教材，亦可作為相關領域研究人員的參考書。對于希望進一步加強對金融數據和當今金融市場理解的研究人員以及金融、商業(yè)和經濟領域的從業(yè)者，該書也是極佳的選擇。
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