數(shù)理金融

定　價：￥68.00

作　者：	王秀國
出版社：	中國財政經(jīng)濟出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522311074	出版時間：	2022-03-01	包裝：
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內(nèi)容簡介

　　數(shù)理金融學(xué)研究涉及的內(nèi)容非常廣泛，其中資產(chǎn)定價是其核心內(nèi)容之一?！稊?shù)理金融：資產(chǎn)定價理論與方法》以資產(chǎn)定價為主線，全面系統(tǒng)地介紹了資產(chǎn)定價的基本原理和方法。資產(chǎn)定價的原理，主要包括均衡定價和無套利定價兩種思路，這兩者各有優(yōu)勢和不足?！稊?shù)理金融：資產(chǎn)定價理論與方法》的主要內(nèi)容也是圍繞著這兩種定價原理進行展開，旨在使讀者從嚴密的邏輯推理和數(shù)理分析中領(lǐng)略和掌握現(xiàn)代金融理論及其核心思想。

作者簡介

　　王秀國，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院管理學(xué)博士，現(xiàn)為中央財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院教授。長期從事數(shù)理金融的研究和教學(xué)工作。主要研究領(lǐng)域：投資組合理論、資產(chǎn)定價、金融風(fēng)險管理等。主持和參與3領(lǐng)國家自然科學(xué)基金項目，出版1部學(xué)術(shù)專著，曾在《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》《管理評論》《數(shù)理統(tǒng)計與管理》《計算數(shù)學(xué)》《控制與決策》《Journal of Industrial and Management Optimization》等期刊發(fā)表論文30余篇。

圖書目錄

第一章期望效用理論與隨機占優(yōu)準(zhǔn)則
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 序數(shù)效用函數(shù)
第二節(jié) 期望效用函數(shù)
第三節(jié) 投資者的風(fēng)險類型及風(fēng)險溢價
第四節(jié) 最優(yōu)資產(chǎn)組合的性質(zhì)
第五節(jié) 隨機占優(yōu)準(zhǔn)則
習(xí)題
第二章單期資產(chǎn)定價基本原理
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 離散狀態(tài)金融市場的描述
第二節(jié) 無套利條件
第三節(jié) 資產(chǎn)定價基本定理
習(xí)題
第三章投資組合理論
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 不存在無風(fēng)險資產(chǎn)時的投資組合理論
第二節(jié) 存在無風(fēng)險資產(chǎn)時的投資組合理論
第三節(jié) VaR與CVaR風(fēng)險度量下的投資組合模型
習(xí)題
第四章資本資產(chǎn)定價模型
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 存在無風(fēng)險資產(chǎn)時的資本資產(chǎn)定價模型
第二節(jié) 不存在無風(fēng)險資產(chǎn)時的資本資產(chǎn)定價模型
習(xí)題
第五章套利定價理論
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 套利定價理論的假設(shè)條件
第二節(jié) 不含殘差時的套利定價理論
第三節(jié) 含殘差時的套利定價理論
習(xí)題
第六章基于消費的資本資產(chǎn)定價模型
學(xué)習(xí)目標(biāo)與要求
第一節(jié) 最優(yōu)消費投資問題
第二節(jié) 資產(chǎn)定價與隨機貼現(xiàn)因子
第三節(jié) 均衡定價
第四節(jié) CCAPM與CAPM的關(guān)系
第五節(jié) 無套利條件下的隨機貼現(xiàn)因子
習(xí)題
……
第七章隨機分析基礎(chǔ)：鞅和布朗運動
第八章隨機分析基礎(chǔ)：Ito積分和Ito公式
第九章隨機分析基礎(chǔ)：Girsanov定理和Feynman-Kac定理
第十章連續(xù)時間金融市場模型
第十一章 Black-Scholes期權(quán)定價模型
第十二章期權(quán)定價的數(shù)值方法
第十三章利率期限結(jié)構(gòu)模型
第十四章連續(xù)時間資產(chǎn)定價模型
附錄
參考文獻