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內(nèi)容簡介

　　在時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中，具有狀態(tài)相依或區(qū)制轉(zhuǎn)移的模型一直是研究熱點問題，平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型（smooth transition autoregressive model，簡稱STAR）便是其中之一。本書將STAR模型作為研究議題，提出了三種局部非平穩(wěn)STAR模型并討論了模型設(shè)定的相關(guān)問題；提出了新的基于STAR框架的單位根檢驗方法，并構(gòu)造序貫檢驗程序，用于區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)是線性I（O）過程還是STAR類I（O）過程：討論了在局部平穩(wěn)性未知條件下的模型設(shè)定問題。本書將非平穩(wěn)性引入STAR模型中，從非線性與非平穩(wěn)性結(jié)合的角度探討其理論新進(jìn)展，并將之應(yīng)用到我國實際經(jīng)濟(jì)問題的分析中，以期在STAR模型的前沿理論研究中再前進(jìn)一步，并為研究我國經(jīng)濟(jì)問題的實證方法提供新的嘗試，為經(jīng)濟(jì)問題分析提供更加合理和接近現(xiàn)實世界的解釋。

作者簡介

　　張凌翔，博士、副教授、博士生導(dǎo)師。獲南開大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，西安交通大學(xué)統(tǒng)計學(xué)碩士、經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。主要從事計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、統(tǒng)計學(xué)和宏觀計量應(yīng)用研究。近五年來主持國家社科基金、教育部人文社科基金等課題10余項。在Macroeconomic Dynamics、Economics Letters、Economic Modelling、經(jīng)濟(jì)研究、數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇。2012年入選“北京理工大學(xué)優(yōu)秀青年資助計劃”，2012年獲“天津市優(yōu)秀博士學(xué)位論文獎”，2013年獲“全國優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎”，2015年獲北京理工大學(xué)“三育人先進(jìn)個人”稱號。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景與意義
1．1．1 經(jīng)濟(jì)理論背景
1．1．2 實證研究背景
1．1．3 研究意義
1．2 STAR模型研究現(xiàn)狀
1．2．1 STAR模型的應(yīng)用研究
1．2．2 考慮局部單位根過程的STAR模型設(shè)定研究
1．2．3 STAR模型框架下的單位根檢驗研究
1．2．4 向量STAR模型及協(xié)整研究
1．2．5 STAR-STGARCH模型研究
1．3 結(jié)構(gòu)安排與主要創(chuàng)新
1．3．1 結(jié)構(gòu)安排
1．3．2 主要創(chuàng)新
第2章完全平穩(wěn)條件下的STAR模型
2．1 基本STAR模型與平穩(wěn)遍歷性
2．1．1 基本STAR模型
2．1．2 STAR序列的平穩(wěn)遍歷性
2．2 STAR模型樣本矩的統(tǒng)計特性
2．2．1 STAR模型樣本均值的統(tǒng)計特性
2．2．2 STAR模型樣本方差的統(tǒng)計特性
2．2．3 STAR模型樣本偏態(tài)的統(tǒng)計特性
2．2．4 STAR模型樣本峰態(tài)的統(tǒng)計特性
2．3 STAR模型最大滯后階數(shù)的確定
2．3．1 確定最大滯后階數(shù)的信息準(zhǔn)則
2．3．2 滯后階數(shù)選擇的模擬試驗
2．3．3 信息準(zhǔn)則穩(wěn)健性分析
2．4 STAR模型的建模策略
2．4．1 模型的設(shè)定
2．4．2 模型的估計
2．4．3 模型的評價
2．4．4 脈沖響應(yīng)分析
2．5 小結(jié)
第3章局部平穩(wěn)性未知條件下的STAR模型設(shè)定
3．1 局部非平穩(wěn)的STAR模型
3．1．1 局部隨機(jī)游走過程的STAR模型
3．1．2 局部隨機(jī)趨勢的STAR模型
3．1．3 含有確定性趨勢的STAR模型
3．2 局部非平穩(wěn)STAR模型的線性性檢驗
3．2．1 局部隨機(jī)游走的STAR模型線性檢驗
3．2．2 局部隨機(jī)趨勢的STAR模型線性性檢驗
3．2．3 含有確定性趨勢的STAR模型線性性檢驗
3．3 局部平穩(wěn)性未知情況下的穩(wěn)健線性性檢驗
3．3．1 無明顯時間趨勢數(shù)據(jù)的穩(wěn)健線性性檢驗
3．3．2 有明顯時間趨勢數(shù)據(jù)的穩(wěn)健線性性檢驗
3．4 檢驗水平與檢驗功效
3．4．1 檢驗水平
3．4．2 檢驗功效
3．5 平滑轉(zhuǎn)移變量與STAR類型選擇
3．5．1 平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇
3．5．2 STAR模型類型的確定
3．6 小結(jié)
第4章 STAR框架下的單位根檢驗
4．1 線性與非線性單位根過程
4．1．1 I（0）與I（1）過程
4．1．2 線性單位根與STAR類I（0）過程的區(qū)分
4．2 兩區(qū)制STAR框架下的單位根檢驗程序
4．2．1 兩個Wald類檢驗統(tǒng)計量
4．2．2 STAR框架下單位根檢驗程序設(shè)計
4．2．3 檢驗水平與檢驗功效
4．3 多區(qū)制STAR框架下的單位根檢驗
4．4 小結(jié)
第5章實證研究
5．1 通貨膨脹率周期波動與非線性動態(tài)調(diào)整
5．1．1 引言
5．1．2 模型估計與通貨膨脹率周期階段劃分
5．1．3 通貨膨脹率周期波動與非線性動態(tài)特性分析
5．1．4 小結(jié)與政策思考
5．2 中國主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量單位根檢驗
5．2．1 引言
5．2．2 單位根檢驗結(jié)果
5．2．3 小結(jié)與政策思考
第6章總結(jié)與展望
6．1 本書總結(jié)
6．2 未來研究展望
附錄A
附錄B
參考文獻(xiàn)