金融工程計(jì)算實(shí)驗(yàn)高級教程

　　本書稿在實(shí)驗(yàn)內(nèi)容的設(shè)計(jì)上，以金融工程課程中的主要模型的軟件和代碼實(shí)現(xiàn)為依據(jù)，采用操作性實(shí)驗(yàn)、實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)和綜合性實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方式。主要介紹了交易與對沖，多種國內(nèi)流行的奇異期權(quán)如歐式二元期權(quán)、邊界期權(quán)、復(fù)式、抉擇式和高階期權(quán)、多元資產(chǎn)期權(quán)、次要的奇異期權(quán)、回望與亞式期權(quán)等等；利用Matlab、Python以及R等多種流行的計(jì)算語言以及實(shí)際可以運(yùn)行的代碼展示布朗運(yùn)動、風(fēng)險(xiǎn)中性解釋、計(jì)價(jià)單位的相對性和兩國悖論、在險(xiǎn)價(jià)值、套利中的概率問題與實(shí)際的奇異期權(quán)定價(jià)問題。

　　殷煉乾，暨南大學(xué)國際商學(xué)院副教授，博士畢業(yè)，在《金融研究》等國內(nèi)外知名刊物上發(fā)表多篇論文，承擔(dān)多項(xiàng)教學(xué)改革項(xiàng)目，并承擔(dān)、廳局省部級科研項(xiàng)目多項(xiàng)。長期在一線教學(xué)，深受學(xué)生歡迎，“金融工程”課程不僅是國際商學(xué)院新開設(shè)專業(yè)金融工程的核心專業(yè)課程，也是學(xué)校首批金課建設(shè)課程之一，已經(jīng)連續(xù)開設(shè)9年，深受學(xué)生好評。