本書由淺入深、全面系統(tǒng)地介紹金融數(shù)學(xué)基本理論，著重介紹鞅方法在未定權(quán)益定價(jià)和對(duì)沖中的應(yīng)用。內(nèi)容包含離散時(shí)間投資組合選擇理論和金融市場(chǎng)模型、Black-Scholes模型及其修正、奇異期權(quán)的定價(jià)和對(duì)沖、Ito過(guò)程和擴(kuò)散過(guò)程模型、利率期限結(jié)構(gòu)模型、**投資組合與投資-消費(fèi)策略、靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量。本書第四章系統(tǒng)講述了Ito隨機(jī)分析理論，這是金融數(shù)學(xué)中鞅方法的理論基礎(chǔ)。該章內(nèi)容可以作為概率論研究生學(xué)習(xí)Ito隨機(jī)分析的簡(jiǎn)明教材。本版是在第一版基礎(chǔ)上增加了基于半鞅隨機(jī)分析理論的金融數(shù)學(xué)（共計(jì)4章），內(nèi)容取材于2018年由Springer和科學(xué)出版社聯(lián)合出版的作者的英文專著Introduction to Stochastic Finance。
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