復雜金融系統(tǒng)中的隨機與延遲性

第一章 緒論
第一節(jié) 研究問題與意義
第二節(jié) 研究動態(tài)的概述
第三節(jié) 研究思路意義與前景
第四節(jié) 研究方案
第二章 金融市場
第一節(jié) 金融市場的概述
第二節(jié) 金融市場的功能
第三節(jié) 金融市場的趨勢
第三章 投資基礎理論
第一節(jié) 投資的簡介
第二節(jié) 收益和風險
第三節(jié) 最優(yōu)風險資產組合
第四節(jié) 定價理論
第五節(jié) 投資績效分析
第四章 金融物理學基礎
第一節(jié) 金融物理學的研究對象
第二節(jié) 實驗經濟物理學基礎
第三節(jié) 隨機動力學簡介
第五章 貝葉斯方法
第一節(jié) 后驗分布
第二節(jié) 貝葉斯推斷
第三節(jié) 貝葉斯計算
第六章 信息時間延遲性與市場穩(wěn)定性
第一節(jié) 平均逃逸時間與穩(wěn)定性
第二節(jié) 穩(wěn)定性與非線性的赫斯頓（Heston）模型
第三節(jié) 信息延遲與穩(wěn)定性
第七章 金融危機環(huán)境中的價格穩(wěn)定性
第一節(jié) 延遲對穩(wěn)定性影響
第二節(jié) 延遲與風險收益穩(wěn)定性
第三節(jié) 周期信息與穩(wěn)定性
第八章 金融系統(tǒng)中的隨機共振
第一節(jié) 股票市場共振
第二節(jié) 延遲與共振
第九章 時間延遲抑制羊群效應
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 延遲赫斯頓模型
第三節(jié) 延遲赫斯頓模型的貝葉斯估計
第四節(jié) 股票收益的統(tǒng)計性質
第五節(jié) 正收益的平均駐留時間
第十章 投資組合穩(wěn)定性
第一節(jié) 組合動力學模型
第二節(jié) 金融危機的組合模型
第三節(jié) 馬科維茲組合與逃逸時間
第十一章 巨災保險概述
第一節(jié) 風險、巨災風險和農業(yè)巨災
第二節(jié) 巨災保險制度
第三節(jié) 農業(yè)巨災保險
第十二章 病蟲害巨災實證研究
第一節(jié) 病蟲害的平均逃逸研究
第二節(jié) 病蟲害的隨機共振研究
第十三章 啟示與建議
第一節(jié) 病蟲害巨災的影響
第二節(jié) 中國農業(yè)巨災保險制度存在的問題
第三節(jié) 國外巨災保險制度的經驗
第四節(jié) 農業(yè)巨災保險啟示與建議
第十四章 前沿介紹
第一節(jié) 復雜網絡與金融
第二節(jié) 代理人基（Agent-based）模型
第三節(jié) 量化投資
第四節(jié) 機器學習
參考文獻