金融工程（第二版）

定　價(jià)：￥45.00

作　者：	王安興編著
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購(gòu)買這本書(shū)可以去

ISBN：	9787564225674	出版時(shí)間：	2016-10-01	包裝：	平裝-膠訂
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	213	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　王安興編*的這本《金融工程（第2版）》是高等院校金融學(xué)專業(yè)核心課程精品教材。教材共分四編： **編“金融工程基礎(chǔ)工具”分別介紹基本的衍生工具——遠(yuǎn)期與期貨、期權(quán)、互換。在簡(jiǎn)單介紹中國(guó)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)后，基于套利交易思想詳細(xì)介紹了這三種衍生工具價(jià)格行為。第二編“衍生證券的估價(jià)”簡(jiǎn)明扼要地介紹了資產(chǎn)定價(jià)理論，并分別用套利定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度定價(jià)和*貼現(xiàn)因子定價(jià)三種方法給出二叉樹(shù)模型和幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型下的衍生證券定價(jià)公式，通過(guò)豐富的案例介紹衍生證券價(jià)格的計(jì)算方法。*后簡(jiǎn)明介紹多因素模型的應(yīng)用。第三編“估值的數(shù)值分析方法”介紹數(shù)值分析原理、蒙特卡羅模擬、偏微分方差與有限差分方法在金融工程計(jì)算中的應(yīng)用，用豐富的計(jì)算案例解釋和比較各種計(jì)算方法。需要Matlab計(jì)算程序的讀者可以向筆者索取。第四編“金融工程應(yīng)用”首先介紹金融創(chuàng)新、金融創(chuàng)新方法和各種創(chuàng)新產(chǎn)品，解釋金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法，對(duì)*名金融產(chǎn)品進(jìn)行分析。然后分析衍生產(chǎn)品交易，不僅討論套期保值交易和套利交易，也討論投機(jī)交易，并且對(duì)各種類型的衍生產(chǎn)品交易給出案例，方便讀者了解衍生產(chǎn)品交易的潛在機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。*后介紹風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理方法。本教材適合作為金融工程專業(yè)本科生、其他財(cái)經(jīng)專業(yè)本科生和碩士研究生的金融工程學(xué)課程的教材，也可以作為相關(guān)金融從業(yè)人員學(xué)習(xí)和應(yīng)用金融工程學(xué)的參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《金融工程（第二版）》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

前言編金融工程基礎(chǔ)工具章遠(yuǎn)期與期貨節(jié) 中國(guó)的遠(yuǎn)期市場(chǎng)與期貨市場(chǎng) 第二節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨的基本概念第三節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨合約價(jià)格第四節(jié) 常見(jiàn)遠(yuǎn)期與期貨分析本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第二章期權(quán) 節(jié) 中國(guó)期權(quán)市場(chǎng) 第二節(jié) 期權(quán)的基本概念第三節(jié) 期權(quán)價(jià)格第四節(jié) 期權(quán)組合與損益分析本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第三章互換節(jié) 中國(guó)互換市場(chǎng) 第二節(jié) 互換的基本概念第三節(jié) 互換的簡(jiǎn)單應(yīng)用第四節(jié) 利率互換合約定價(jià) 第五節(jié) 貨幣互換合約定價(jià) 第八節(jié) 其他互換本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第二編衍生證券的估價(jià) 第四章資產(chǎn)價(jià)格行為與資產(chǎn)定價(jià)理論節(jié) 基本資產(chǎn)價(jià)格行為模型第二節(jié) 多因素模型第三節(jié) 基本資產(chǎn)定價(jià)理論本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第五章衍生證券價(jià)格的計(jì)算節(jié) 股票衍生產(chǎn)品定價(jià) 第二節(jié) 利率衍生證券定價(jià) 第三節(jié) 常見(jiàn)衍生產(chǎn)品的估價(jià) 本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第六章多因素模型及其應(yīng)用節(jié) 市場(chǎng)模型與記賬單位第二節(jié) 本幣和外幣作為記賬單位第三節(jié) 遠(yuǎn)期測(cè)度第四節(jié) 二因素?cái)U(kuò)散模型的應(yīng)用本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第三編估值的數(shù)值分析方法第七章數(shù)值分析原理節(jié) 數(shù)值計(jì)算誤差的來(lái)源第二節(jié) 誤差和算法不穩(wěn)定性第三節(jié) 函數(shù)近似與插值第四節(jié) 迭代法與方程求解第五節(jié) 二叉樹(shù)模型的應(yīng)用本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第八章蒙特卡羅模擬節(jié) 蒙特卡歲模擬基本原理第二節(jié) 模擬隨機(jī)變量第三節(jié) 重復(fù)次數(shù)的選擇第四節(jié) 方差減少技術(shù) 第五節(jié) 準(zhǔn)蒙特卡羅模擬第六節(jié) 估價(jià)衍生證券——蒙特卡羅模擬的應(yīng)用本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第九章偏微分方程與有限差分方法節(jié) 偏微分方程引言和分類第二節(jié) 有限差分方法數(shù)值解第三節(jié) 顯性和隱性有限差分方法第四節(jié) 有限差分方法估價(jià)歐式期權(quán) 第五節(jié) 有限差分方法估價(jià)奇異期權(quán)和美式期權(quán) 本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第四編金融工程應(yīng)用第十章金融創(chuàng)新與金融產(chǎn)品設(shè)計(jì) 節(jié) 金融創(chuàng)新的需求第二節(jié) 20世紀(jì)70年代以來(lái)的創(chuàng)新產(chǎn)品第三節(jié) 金融產(chǎn)品創(chuàng)新第四節(jié) 復(fù)合金融工具創(chuàng)新第五節(jié) 金融產(chǎn)品設(shè)計(jì) 第六節(jié) 著名金融產(chǎn)品介紹本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第十一章衍生產(chǎn)品交易分析節(jié) 衍生產(chǎn)品交易第二節(jié) 對(duì)沖交易第三節(jié) 套利交易策略第四節(jié) 投機(jī)交易與衍生品交易的教訓(xùn) 本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題第十二章風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)管理節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)度量第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）模型第三節(jié) VaR工具與資產(chǎn)管理第四節(jié) 著名風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)介紹第五節(jié) 套期保值與風(fēng)險(xiǎn)管理本章小結(jié) 問(wèn)題與習(xí)題參考文獻(xiàn)