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內(nèi)容簡介

　　期權(quán)價(jià)格中隱含重要的金融市場信息，對隱含信息的挖掘可用于投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域。本書主要以上證50ETF為研究對象，研究期權(quán)隱含信息對資產(chǎn)收益率的預(yù)測問題，并給出期權(quán)隱含信息、收益率預(yù)測和投資組合選擇的分析框架。本書的研究對當(dāng)下我國金融市場的發(fā)展有一定的啟發(fā)和參考價(jià)值，同時(shí)為市場投資者和監(jiān)管層更清晰地理解期權(quán)市場提供一個(gè)新的思路。

作者簡介

暫缺《期權(quán)隱含信息與投資組合優(yōu)化》作者簡介

圖書目錄

目錄
第1章期權(quán)定價(jià)及隱含信息研究綜述 1
1.1 期權(quán)定價(jià)模型的相關(guān)研究 1
1.2 期權(quán)隱含信息相關(guān)研究 10
1.3 期權(quán)市場的其他隱含信息相關(guān)研究 15
1.4 期權(quán)隱含信息和投資組合 18
1.5 關(guān)于上證50ETF期權(quán)的相關(guān)研究 25
1.6 相關(guān)研究總結(jié) 26
第2章 VRP在我國股票市場的檢驗(yàn) 29
2.1 上證50ETF期權(quán) 29
2.2 VRP的計(jì)算 33
2.3 VRP的符號 37
2.4 基于VRP的投資策略 48
2.5 VRP研究實(shí)際意義 51
第3章 VRP和收益率預(yù)測 52
3.1 引言 52
3.2 VRP的預(yù)測能力 53
3.3 VRP和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性 71
3.4 VRP和因子模型 74
3.5 波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)和橫截面收益 76
3.6 市場不確定性的預(yù)測總結(jié) 79
第4章期權(quán)隱含高階矩和收益率預(yù)測 81
4.1 隱含高階矩的提取 82
4.2 隱含高階矩的預(yù)測能力 84
4.3 隱含高階矩和因子模型 93
4.4 偏度和賣空成本 94
4.5 隱含高階矩和橫截面收益 101
4.6 期權(quán)隱含偏度與隱含高階矩實(shí)驗(yàn)總結(jié) 104
第5章期權(quán)隱含信息和投資組合選擇 106
5.1 投資組合模型概述 107
5.2 基于期權(quán)隱含波動(dòng)率的投資組合 108
5.3 期權(quán)銀行預(yù)期收益率和B-L模型 113
5.4 討論 124
參考文獻(xiàn) 126
后記 150