量化研究體系：以7大模塊為核心

緒論 量化研究體系介紹 1
0.1 7大模塊 1
0.1.1 數(shù)據庫 1
0.1.2 指標庫 2
0.1.3 算法庫 2
0.1.4 工具庫 3
0.1.5 可視化庫 5
0.1.6 報告和日常工作系統(tǒng) 5
0.1.7 交易和風控系統(tǒng) 5
0.2 結束語 7
第1章 數(shù)據庫 9
1.1 股票日頻率行情數(shù)據下載腳本 13
1.2 期貨成交持倉排名數(shù)據下載腳本 21
1.3 EDB數(shù)據下載案例 26
1.4 高頻數(shù)據下載案例 30
1.5 同花順量化數(shù)據接口的融資標的股數(shù)據下載案例 38
1.6 同花順十大流通股東數(shù)據下載案例 39
第2章 指標庫 42
2.1 指標庫的設計與分類 42
2.1.1 根據投資標的進行分類 42
2.1.2 根據數(shù)據性質進行分類 42
2.1.3 根據投資市場進行分類 43
2.2 指標庫目錄管理程序的說明 43
2.3 技術指標案例 58
2.3.1 擺動指標 58
2.3.2 波動指標 64
2.3.3 超買超賣指標 72
2.3.4 成交量指標 78
2.3.5 反趨向指標 89
2.3.6 價格指標 105
2.3.7 量價技術指標 111
2.3.8 能量指標 118
第3章 算法庫 131
3.1 機器學習常見算法分類匯總 131
3.1.1 按學習方式分類 132
3.1.2 按對訓練集的使用方法分類 134
3.1.3 按形式及功能分類 135
3.2 傅里葉變換 143
3.2.1 傅里葉變換算法理論 143
3.2.2 離散傅里葉變換代碼與去噪實例 145
3.2.3 利用快速傅里葉變換對原數(shù)據進行降噪 151
3.3 ReliefF特征選擇 152
3.3.1 ReliefF算法理論 152
3.3.2 ReliefF算法實例分析 155
3.4 高斯混合聚類模型（GMM） 161
3.4.1 GMM算法理論 161
3.4.2 算法代碼及實例 169
3.5 Chi-Merge算法 175
3.5.1 Chi-Merge 算法簡介 175
3.5.2 Chi-Merge原理介紹 176
3.5.3 Chi-Merge實例分析 177
3.5.4 Chi-Merge算法代碼 182
3.6 粗糙集分類算法 188
3.6.1 粗糙集分類算法簡介 188
3.6.2 粗糙集分類算法原理介紹 189
3.6.3 粗糙集分類算法函數(shù) 196
3.6.4 粗糙集分類算法實例分析 197
3.6.5 粗糙集分類算法代碼 199
第4章 工具庫 208
4.1 數(shù)據清洗程序 208
4.1.1 自動數(shù)據清洗程序的功能概述 208
4.1.2 手動數(shù)據清洗程序的功能概述 211
4.1.3 自動數(shù)據清洗程序 213
4.1.4 手動輸入日期序列對數(shù)據進行補全的程序 217
4.2 因子回測程序 218
4.2.1 因子回測程序整體邏輯 218
4.2.2 因子回測程序流程 218
4.2.3 輸入參數(shù) 219
4.2.4 模型結構及邏輯 221
4.2.5 因子回測程序代碼 223
4.3 先后輪動關系挖掘程序 232
4.3.1 先后輪動程序介紹 232
4.3.2 先后輪動總體流程 232
4.3.3 輸入參數(shù) 233
4.3.4 模型結構及邏輯 234
4.3.5 自定義折線化函數(shù)邏輯 235
4.3.6 程序代碼 235
4.4 多品種量化回測系統(tǒng) 251
4.4.1 平臺思路框架 251
4.4.2 公式介紹 251
4.5 中文變量與代碼變量對照表 275
4.6 函數(shù)介紹 276
4.7 實例分析 278
第5章 可視化庫 281
5.1 Matlab畫圖編程技巧總結 281
5.1.1 畫布設置 281
5.1.2 坐標軸設置 282
5.1.3 label設置 283
5.1.4 legend設置 284
5.1.5 title設置 284
5.1.6 顏色、透明圖控制 284
5.1.7 plot函數(shù) 285
5.1.8 scatter函數(shù) 286
5.1.9 plotyy函數(shù) 288
5.1.10 極坐標與笛卡兒坐標轉換 290
5.1.11 patch函數(shù)應用 291
5.1.12 構建曲面 292
5.1.13 自制坐標軸 293
5.1.14 字體 293
5.1.15 畫圖技巧 294
5.2 形態(tài)類畫圖程序 296
5.2.1 漸變彩色折線圖 296
5.2.2 餅狀圖 298
5.2.3 彩帶圖 302
5.2.4 關系圖 304
5.2.5 火柴圖 306
5.2.6 雷達圖 309
5.2.7 面積圖 311
5.2.8 柱狀圖 314
5.3 功能性圖例 318
5.3.1 沿有效前沿的資產權重變化面積圖 318
5.3.2 資產組合的有效前沿 319
5.3.3 二資產協(xié)整關系判斷及對沖策略測試 320
5.3.4 時間序列數(shù)據的離群點可視化 324
5.3.5 數(shù)據分布及統(tǒng)計性質 325
5.3.6 數(shù)據分布的分位數(shù)觀察 327
5.3.7 二分類機器學習器的分類準確率展示 329
5.3.8 品種指標排名 334
5.3.9 時間序列與相關指標對比圖 336
5.3.10 多個價格序列及其收益率序列對比圖 341
5.3.11 策略累計收益及最大回撤 344
5.3.12 逐筆交易盈虧圖 347
5.3.13 三維聚類展示 349
第6章 報告和日常工作系統(tǒng) 351
6.1 Matlab中調用Microsoft Word的技巧總結 351
6.1.1 COM對象及其接口 351
6.1.2 創(chuàng)建和編輯Microsoft Word文件 355
6.2 實例：創(chuàng)建一份股票量化日報模板 363
6.2.1 建立Word文檔 363
6.2.2 第一頁內容編寫 364
6.2.3 第二頁內容編寫 372
6.2.4 第三頁內容編寫 375
6.3 量化團隊工作管理系統(tǒng) 378
6.3.1 量化研究環(huán)節(jié)、評價及考核 378
6.3.2 評分管理系統(tǒng) 380
第7章 交易系統(tǒng) 391
7.1 東方財富模擬交易接口 391
7.1.1 網頁結構的基礎知識及爬蟲技術操作 391
7.1.2 東方財富模擬股票交易接口 397
7.1.3 東方財富模擬期貨交易接口 411
7.1.4 東方財富模擬期權交易接口 421
7.2 VNPY交易接口 445
7.2.1 VNPY使用前的準備工作 445
7.2.2 VNPY交易接口的使用 448