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內(nèi)容簡介

　　《投資組合選擇與投資策略：基于背景風(fēng)險的研究》以投資者在進(jìn)行投資決策時面臨的背景風(fēng)險為切入點(diǎn)，圍繞投資組合選擇和投資策略展開研究，一方面深入分析考慮背景風(fēng)險情況下的投資組合選擇機(jī)理及投資決策背后所反映的投資者對沖背景風(fēng)險的行為；另一方面基于國內(nèi)外股票市場數(shù)據(jù)實(shí)證考察衍生出來的各種投資策略的有效性?！锻顿Y組合選擇與投資策略：基于背景風(fēng)險的研究》既可以作為高等院校金融學(xué)類高年級本科生、碩士生、博士生以及相關(guān)研究人員的參考書，也可以作為業(yè)界金融投資人員的參考資料。

作者簡介

　　蔣崇輝，博士，江西財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，金融工程系主任，加拿大溫莎大學(xué)商學(xué)院博士后，訪問學(xué)者。主要研究興趣包括資產(chǎn)組合選擇和資產(chǎn)定價，在《Journal of Banking and Finance》《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》《中國管理科學(xué)》等國內(nèi)外著名期刊上發(fā)表論文二十余篇，主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目三項(xiàng)，參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目多項(xiàng)，獲得四川省哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果三等獎一項(xiàng)。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景和意義
1．2 文獻(xiàn)回顧和評述
1．3 研究問題和內(nèi)容
1．4 研究創(chuàng)新之處
第一篇傳統(tǒng)的投資組合選擇理論
第2章基于均值方差模型的有效組合和有效邊界
2．1 投資空間僅包含風(fēng)險資產(chǎn)的組合生產(chǎn)
2．2 投資空間既包含風(fēng)險資產(chǎn)又包含無風(fēng)險資產(chǎn)的組合生產(chǎn)
第二篇基于背景風(fēng)險的資產(chǎn)組合選擇理論
第3章基于背景風(fēng)險的投資組合選擇
3．1 引言
3．2 模型
3．3 模型的求解和性質(zhì)
3．4 結(jié)論
第4章基于匯率風(fēng)險的國際投資組合選擇
4．1 引言
4．2 模型及其求解
4．3 模型解的性質(zhì)
4．4 在不同市場上的資產(chǎn)配置
4．5 數(shù)值分析
4．6 結(jié)論
第5章基于系統(tǒng)性偏度約束的投資組合選擇
5．1 引言
5．2 模型和有效組合的性質(zhì)
5．3 均值方差效率、系統(tǒng)性偏度和偏度
5．4 結(jié)論
……
第三篇投資策略及其有效性檢驗(yàn)