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當前位置：首頁出版圖書科學技術自然科學自然科學總論蒙特卡羅方法與隨機過程：從線性到非線性

蒙特卡羅方法與隨機過程：從線性到非線性

定　價：￥89.00

作　者：	Emmanuel Gobet，許明宇著
出版社：	高等教育出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787040554960	出版時間：	2021-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	284	字數(shù)：

內容簡介

　　本書基于作者在巴黎綜合理工學院講授的課程編寫，集中研究連續(xù)時間的隨機過程的模擬，以及它們與偏微分方程的聯(lián)系。本書涵蓋了生物學、金融學、地質學、力學、化學及其他多個應用領域的線性和非線性問題。書中還全面拓展了用蒙特卡羅方法計算數(shù)值積分和期望的問題。本書從蒙特卡羅方法的歷史開始，概述了三個應用蒙特卡羅方法的經典問題：數(shù)值積分和期望的計算，復雜分布的模擬，以及隨機優(yōu)化。接下來的內容分為三個難度逐漸增加的部分。第一部分講述了隨機模擬的基本工具和算法收斂性。第二部分介紹了模擬隨機微分方程的解的蒙特卡羅方法。最后一部分討論了非線性動態(tài)系統(tǒng)的模擬。