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內(nèi)容簡介

　　近年來，我國銀行業(yè)運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境快速變化，給商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理帶來新的挑戰(zhàn)。在此背景下，從國內(nèi)外視角研究我國商業(yè)銀行如何提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平，具有較強(qiáng)的可行性和較好的現(xiàn)實(shí)意義。本書首先廓清國際銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革*新進(jìn)展以及國際大型銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)，提煉出可能促進(jìn)我國銀行業(yè)提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平的有益經(jīng)驗(yàn)。其次，深入分析近年來內(nèi)外部環(huán)境持續(xù)變化對不同類型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響以及所呈現(xiàn)的差異性，并探討我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可能面臨的新挑戰(zhàn)。最后，結(jié)合筆者自身工作實(shí)踐歸納梳理當(dāng)前主流的商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)工具體系及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并提出促進(jìn)我國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升的政策建議，為商業(yè)銀行尤其是中小銀行提供借鑒。

作者簡介

　　尚航飛，金融學(xué)博士，現(xiàn)供職于中國郵政儲(chǔ)蓄銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部，為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行與中國人民大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士后，兼任《中國農(nóng)村金融》和《中國銀行保險(xiǎn)報(bào)》學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。主要從事金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理等研究，已在《中國金融》《金融監(jiān)管研究》《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》等期刊發(fā)表二十余篇論文，并參與編著了《巴塞爾Ⅲ：金融監(jiān)管的十年重構(gòu)》《巴塞爾Ⅲ與金融監(jiān)管大變革》《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究》等十余部著作。主持中國博士后科學(xué)基金（項(xiàng)目編號(hào)2019M660940）一項(xiàng)。

圖書目錄

第1 章　緒論 1
　 1. 1　研究背景及意義 1
　　 1. 1. 1　研究背景 1
　　 1. 1. 2　研究目標(biāo) 4
　　 1. 1. 3　研究意義 5
　 1. 2　研究內(nèi)容與方法 6
　　 1. 2. 1　研究內(nèi)容 6
　　 1. 2. 2　研究方法 8
　 1. 3　本研究的主要特色 8

第2 章　理論基礎(chǔ) 10
　 2. 1　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵 10
　　 2. 1. 1　流動(dòng)性的分類與定義 10
　　 2. 1. 2　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念 13
　　 2. 1. 3　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生根源 17
　 2. 2　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 21
　　 2. 2. 1　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法 21
　　 2. 2. 2　商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)規(guī)劃方法 25
　　 2. 2. 3　商業(yè)銀行流動(dòng)性壓力測試方法 27
　 2. 3　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革的影響 30

第3 章　巴塞爾委員會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革 33
　 3. 1　國際流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的改革歷程 33
　　 3. 1. 1　金融市場變化給危機(jī)前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管帶來挑戰(zhàn) 33
　　 3. 1. 2　危機(jī)前建立全球統(tǒng)一的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)則面臨阻力 35
　　 3. 1. 3　金融危機(jī)快速推動(dòng)了全球流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的變革 36
　 3. 2　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的框架體系 38
　　 3. 2. 1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則的確立 38
　　 3. 2. 2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的核心內(nèi)容 39
　　 3. 2. 3　全球銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況 45
　　 3. 2. 4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的信息披露監(jiān)管要求 50
　 3. 3　巴塞爾協(xié)議Ⅲ流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的評價(jià) 54

第4 章　國際銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 57
　 4. 1　美國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 57
　　 4. 1. 1　 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實(shí)施進(jìn)展 57
　　 4. 1. 2　其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具 63
　 4. 2　歐盟銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 67
　　 4. 2. 1　 LCR 規(guī)則和 NSFR 規(guī)則的實(shí)施進(jìn)展 67
　　 4. 2. 2　其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具 73
　 4. 3　新加坡銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐 74
　　 4. 3. 1　 LCR 規(guī)則與 NSFR 規(guī)則的實(shí)施進(jìn)展 74
　　 4. 3. 2　其他流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工具 79
　 4. 4　國際銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的評價(jià) 81

第5 章　國際大型銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 84
　 5. 1　國際大型銀行流動(dòng)性管理模式 84
　　 5. 1. 1　融資與流動(dòng)性管理 85
　　 5. 1. 2　流動(dòng)性管理的實(shí)踐模式 86
　 5. 2　代表性銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 88
　5. 2. 1　匯豐集團(tuán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 88
　　 5. 2. 2　摩根大通流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 92
　　 5. 2. 3　富國銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 95
　　 5. 2. 4　花旗集團(tuán)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐 98
　 5. 3　國際大型銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的評價(jià) 102

第6 章　中國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革實(shí)踐 105
　 6. 1　危機(jī)前中國銀行業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)管 105
　 6. 2　危機(jī)后中國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的改革 107
　　 6. 2. 1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革文件陸續(xù)推出 107
　　 6. 2. 2　現(xiàn)行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體監(jiān)管框架 109
　　 6. 2. 3　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息披露框架及實(shí)施 116
　　 6. 2. 4　中國流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的評價(jià) 121
　 6. 3　中國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革的影響 123

第7 章　中國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理分析 127
　 7. 1　中國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的總體表現(xiàn) 127
　　 7. 1. 1　 2013 年 “流動(dòng)性緊張” 事件及啟示 127
　　 7. 1. 2　 2019 年 “ × ×銀行接管” 事件及啟示 129
　　 7. 1. 3　中國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)總體評價(jià) 132
　 7. 2　中國代表性商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀 134
　　 7. 2. 1　國有大型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 134
　　 7. 2. 2　代表性股份制銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 142
　　 7. 2. 3　代表性地方性銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 146
　 7. 3　中國代表性商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的特征分析 151
　　 7. 3. 1　國有大型銀行: 平復(fù)市場流動(dòng)性波動(dòng)的重要力量 152
　　 7. 3. 2　股份制銀行: 更加注重流動(dòng)性與盈利性的權(quán)衡 154
　　 7. 3. 3　地方性銀行: 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平提升空間較大 155

第8 章　中國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在挑戰(zhàn) 158
　 8. 1　中國銀行業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型趨勢 158
　 8. 2　同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新加劇商業(yè)銀行的期限錯(cuò)配 160
　　 8. 2. 1　商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的概述 160
　　 8. 2. 2　商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的主要變化 163
　　 8. 2. 3　同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新對銀行期限錯(cuò)配的潛在影響 166
　 8. 3　存款競爭加劇沖擊商業(yè)銀行資金來源穩(wěn)定性 167
　　 8. 3. 1　商業(yè)銀行 “存款荒” 的主要表現(xiàn) 167
　　 8. 3. 2　商業(yè)銀行 “存款荒” 的原因分析 170
　　 8. 3. 3　存款競爭加劇對銀行資金來源的潛在影響 172
　 8. 4　宏觀經(jīng)濟(jì)下行增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 174
　　 8. 4. 1　商業(yè)銀行親經(jīng)濟(jì)周期特征的表現(xiàn) 174
　　 8. 4. 2　宏觀經(jīng)濟(jì)下行對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響 176
　 8. 5　利率市場化進(jìn)程加速影響銀行經(jīng)營的穩(wěn)健性 179
　　 8. 5. 1　利率市場化改革進(jìn)程加速推進(jìn) 179
　　 8. 5. 2　利率市場化對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在影響 181

第9 章　商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的運(yùn)用 186
　 9. 1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的流程和內(nèi)容 186
　　 9. 1. 1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和流程 186
　　 9. 1. 2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容 187
　 9. 2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的治理架構(gòu) 189
　 9. 3　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好、策略、政策和程序 191
　　 9. 3. 1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理偏好 191
　　 9. 3. 2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)策略、政策和程序 193
　 9. 4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的運(yùn)用 194
　　 9. 4. 1　現(xiàn)金流管理 194
　　 9. 4. 2　日間流動(dòng)性管理 196
　　 9. 4. 3　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理 201
　　 9. 4. 4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試 204
　　 9. 4. 5　流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃 209
　　 9. 4. 6　其他管理工具 212

第10 章　總結(jié)與政策建議 216
　 10. 1　本書總結(jié) 216
　 10. 2　政策建議 217
　　 10. 2. 1　實(shí)施多元化的融資戰(zhàn)略 217
　　 10. 2. 2　強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試 220
　　 10. 2. 3　完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系 221
　　 10. 2. 4　適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 223
　　 10. 2. 5　完善應(yīng)對中小型銀行風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制 226

參考文獻(xiàn) 229
后記 244