MATLAB金融風險管理師FRM（超綱實戰(zhàn)）

第1章 數學基礎 III 1

1.1 矩陣基礎 2

1.2 矩陣轉化 9

1.3 矩陣分解 22

1.4 線性方程組 26

1.5 矩陣與概率 27

1.6 指數加權 34

第2章 數學基礎 IV 43

2.1 特征值、特征向量和協方差矩陣 44

2.2 二維數據置信區(qū)域 56

2.3 馬氏距離 68

2.4 標準差向量空間 77

2.5 泰勒展開與矩陣微分 80

第3章 統計基礎 IV 87

3.1 極值理論 88

3.2 連接函數介紹 97

3.3 高斯連接函數 104

3.4 t-連接函數 113

3.5 阿基米德連接函數 124

3.6 相關性 128

第4章 數據基礎 I 134

4.1 有關數據 135

4.2 異常值和缺失值 144

4.3 數據轉換 153

4.4 一次樣條插值 159

4.5 二次樣條插值 165

4.6 三次樣條插值 170

第5章 數據基礎 II 178

5.1 移動窗口 179

5.2 降噪與平滑 189

5.3 去趨勢 193

5.4 季節(jié)性調整 197

5.5 非參數法檢驗 218

第6章 回歸分析 221

6.1 線性回歸介紹 222

6.2 擬合優(yōu)度 231

6.3 相關假設檢驗 236

6.4 殘差分析 241

6.5 邏輯回歸模型 249

6.6 求解模型系數 253

第7章 數據基礎 III 260

7.1 利率結構擬合 261

7.2 股指數據分析及模擬 267

7.3 線性回歸與壓力測試 282

7.4 主成分分析 291

第8章 有限差分法 306

8.1 有限差分基礎 307

8.2 顯性差分法 315

8.3 隱性差分法 324

8.4 Crank-Nicolson差分法定價歐式期權 332

8.5 Crank-Nicolson差分法定價美式期權 341

第9章 蒙特卡羅模擬 I 354

9.1 蒙特卡羅積分 356

9.2 產生隨機變量 359

9.3 方差減小方法 377

第10章 蒙特卡羅模擬 II 394

10.1 產生模擬路徑 395

10.2 亞式期權定價 404

10.3 障礙期權定價 410

10.4 估算期權Delta 415

10.5 替換期權定價 421

第11章 時間序列分析 I 428

11.1 時間序列的主要成分 429

11.2 單變量時間序列過程 431

11.3 序列平穩(wěn)性及其假設檢驗 444

11.4 波動率ARCH和GARCH模型 449

11.5 時間序列多變量線性回歸 457

11.6 向量自回歸模型 461

第12章 市場風險 III 467

12.1 再談風險價值 469

12.2 增量VaR 480

12.3 邊際VaR 483

12.4 成分VaR 486

12.5 極值VaR 491

12.6 連接函數VaR 495

備忘 507