國債期貨投資策略與實(shí)務(wù)

第一篇　國債期貨基礎(chǔ)
第一章　國債期貨合約條款及主要交易交割細(xì)則
第二章　國債期貨的常見指標(biāo)
第三章　主力合約、CTD券與隱含收益率
第四章　國債期貨發(fā)展歷程

第二篇　國債期貨交割流程及交割數(shù)據(jù)分析
第五章　國債期貨合約的交割流程
第六章　國債期貨合約的交割結(jié)算及差額補(bǔ)償制度
第七章　國債期貨交割數(shù)據(jù)分析

第三篇　如何更好地參與國債期貨單邊交易
第八章　債券分析框架同樣適用于國債期貨
第九章　國債期貨如何定價(jià)
第十章　根據(jù)現(xiàn)券利率變化來判斷國債期貨價(jià)格
第十一章　根據(jù)成交量和持倉量來分析國債期貨價(jià)格變化
第十二章　根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析來預(yù)判國債期貨短期價(jià)格變化

第四篇　國債期貨的期現(xiàn)交易
第十三章　國債期貨基差交易的基本理論
第十四章　如何更好地參與國債期貨基差交易
第十五章　IRR策略的收益分析及策略建議
第十六章　國債期貨與國開債的套利
第十七章　國債期貨的轉(zhuǎn)換期權(quán)測算
第十八章　國債期貨的期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易

第五篇　國債期貨的跨期價(jià)差交易
第十九章　國債期貨跨期價(jià)差的理論定價(jià)
第二十章　國債期貨跨期價(jià)差的歷史表現(xiàn)及規(guī)律總結(jié)
第二十一章　國債期貨換月移倉規(guī)律
第二十二章　做多跨期價(jià)差并持券交割策略

第六篇　國債期貨的收益率曲線交易（跨品種策略）
第二十三章　國債收益率曲線的歷史回顧及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
第二十四章　國債收益率曲線的分析框架
第二十五章　國債期貨的曲線交易實(shí)務(wù)

第七篇　國債期貨的套期保值
第二十六章　國債期貨套期保值的動機(jī)及“成本”
第二十七章　國債期貨套保比率的測算
第二十八章　國債期貨套保效果的評估與分析

參考文獻(xiàn)