中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風險研究：形成機制、度量與管理

□□章 緒論
1．1 研究背景和研究意義
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意義
1．2 國內外文獻綜述
1．2．1 關于商業(yè)銀行流動性風險、系統(tǒng)性風險度量和管理的研究
1．2．2 關于商業(yè)銀行流動性風險傳導渠道的研究
1．2．3 關于商業(yè)銀行系統(tǒng)流動性風險內涵、度量及管理的研究
1．3 研究內容與方法
1．3．1 研究內容
1．3．2 研究方法
1．4 主要工作和創(chuàng)新
1．5 基本結構與技術路線
第2章 流動性風險相關理論及管理實踐
2．1 流動性風險概念界定與相關理論
2．1．1 流動性內涵
2．1．2 流動性風險內涵
2．1．3 流動性風險與銀行其他風險間的關系
2．1．4 系統(tǒng)流動性風險內涵
2．2 流動性風險管理理論、方法與巴塞爾委員會管理實踐
2．2．1 銀行流動性管理理論演進
2．2．2 流動性風險管理方法
2．2．3 巴塞爾委員會的流動性風險管理實踐
2．3 系統(tǒng)流動性風險形成原因及路徑
2．3．1 系統(tǒng)流動性風險形成原因
2．3．2 系統(tǒng)流動性風險形成路徑
2．4 中國流動性風險管理實踐、現(xiàn)狀及系統(tǒng)流動性風險因素
2．4．1 中國銀行業(yè)流動性風險管理實踐
2．4．2 中國銀行業(yè)流動性風險現(xiàn)狀
2．4．3 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風險潛在誘發(fā)因素
2．5 系統(tǒng)流動性風險研究的相關經(jīng)濟學理論基礎
2．5．1 銀行擠兌理論
2．5．2 金融網(wǎng)絡理論
2．5．3 □后貸款人理論
2．5．4 羊群行為理論
2．5．5 □優(yōu)資本結構理論
2．6 小結
第3章 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風險形成機制、度量與管理研究
3．1 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風險形成機制的理論基礎
3．1．1 外生沖擊下的個體銀行流動性風險
3．1．2 流動性風險傳染渠道
3．1．3 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風險
3．2 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風險形成機制的理論模型
3．2 違約沖擊與流動性沖擊
3．2．2 存款沖擊與流動性短缺和流動性轉移
3．2．3 同質資產(chǎn)價格變化與系統(tǒng)流動性短缺
3．3 外生沖擊下的系統(tǒng)流動性風險度量理論模型
3．3．1 存款沖擊下的系統(tǒng)流動性風險度量
3．3．2 同質資產(chǎn)價格沖擊下的系統(tǒng)流動性風險度量
3．4 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風險度量實證分析
3．4．1 數(shù)據(jù)選取及來源
3．4．2 銀行間資產(chǎn)負債矩陣估計
3．4．3 存款沖擊下的系統(tǒng)流動性風險度量結果
3．4．4 資產(chǎn)價格沖擊下的系統(tǒng)流動性風險度量結果
3．5 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風險管理
3．5．1 存款沖擊下的系統(tǒng)流動性風險管理
3．5．2 同質資產(chǎn)價格沖擊下的系統(tǒng)流動性風險管理
3．6 小結
第4章 內生系統(tǒng)流動性風險形成機制、度量與管理研究
4．1 內生系統(tǒng)流動．陛風險形成機制的理論基礎
4．1．1 內生系統(tǒng)流動性風險
4．1．2 基于一致性行為的內生系統(tǒng)流動性風險表現(xiàn)
4．1．3 系統(tǒng)流動性風險內生性原因
4．2 內生系統(tǒng)流動性風險形成機制的理論模型
4．2．1 資本結構部分調整理論模型
4．2．2 流動性水平部分調整理論模型
4．2．3 流動性水平動態(tài)部分調整理論模型
4．3 中國銀行業(yè)內生系統(tǒng)流動性風險形成機制GMM實證檢驗
4．3．1 變量選擇
4．3．2 模型建立
4．3．3 估計方法
4．3．4 實證結果
4．3．5 穩(wěn)健性檢驗
4．4 中國銀行業(yè)內生系統(tǒng)流動性風險形成機制自舉面板格蘭杰因果檢驗
4．4．1 變量選擇與模型建立
4．4．2 估計方法
4．4．3 實證結果
4．4．4 穩(wěn)健性檢驗
4．5 基于羊群效應的中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風險度量
4．5．1 流動性風險羊群效應實證分析
4．5．2 系統(tǒng)流動性風險度量指標
4．6 中國銀行業(yè)內生系統(tǒng)流動性風險管理
4．6．1 對不同銀行構建差異化風險管理標準
4．6．2 建立規(guī)范的□后貸款人制度
4．6．3 鼓勵銀行多樣化資產(chǎn)的持有
4．7 小結
第5章 基于資本的系統(tǒng)流動性風險管理研究
5．1 資本監(jiān)管與流動性風險
5．1．1 巴塞爾委員會對銀行資本監(jiān)管的要求
5．1．2 巴塞爾委員會對將資本與流動性風險相結合的要求
5．2 資本在流動性風險管理中的作用和來源
5．2．1 資本在流動性風險管理中的作用
5．2．2 資本來源
5．3 資本與流動性風險的關系
5．4 流動性風險資本計量理論模型
5．4．1 到期日發(fā)生流動性風險：流動性風險閾值為初始時刻的流動負債價值
5．4．2 到期日發(fā)生流動性風險：流動性風險閾值為初始時刻流動負債價值的特定比率
5．4．3 到期日發(fā)生流動性風險：考慮流動負債本身的運動過程及與流動資產(chǎn)間的相關關系
5．4．4 任意時刻發(fā)生流動性風險：或有流動性風險資本
5．4．5 參數(shù)選擇：從個體流動性風險到系統(tǒng)流動性風險
5．5 中國銀行業(yè)系統(tǒng)流動性風險資本計量實證分析
5．5．1 樣本銀行與參數(shù)的選擇
5．5．2 系統(tǒng)流動性風險資本計算結果
5．5．3 或有系統(tǒng)流動性風險資本計算結果
5．6 小結
第6章 結論與展望
6．1 研究結論
6．2 研究展望
參考文獻
后記