多資產(chǎn)投資策略：資產(chǎn)管理的未來

第一部分 資產(chǎn)配置與組合構(gòu)建的新前沿
第1 章 多資產(chǎn)投資策略要素
1．1 多資產(chǎn)投資策略的類型
1．2 多資產(chǎn)投資策略中的投資人和基金經(jīng)理
1．3 多資產(chǎn)投資策略的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
1．4 區(qū)別因子
參考文獻(xiàn)
第2章 風(fēng)險(xiǎn)因子配置
2．1 因子與資產(chǎn)配置
2．2 大類資產(chǎn)與因子敞口
2．3 養(yǎng)分之于食物，因子之于資產(chǎn)
2．4 因子框架的應(yīng)用
2．5 注意事項(xiàng)
2．6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
3．1 資產(chǎn)配置策略的陣列
3．2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)配置
3．3 投資分類體系和流動(dòng)性另類投資
3．4 主動(dòng)貨幣中隱藏的分散性
3．5 風(fēng)險(xiǎn)管理
3．6 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第4章 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)：是靈丹妙藥還是緣木求魚
4．1 引言
4．2 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合和現(xiàn)代投資組合理論
4．3 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)和效率
4．4 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)組合和杠桿
4．5 風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)的表現(xiàn)
4．6 美國(guó)機(jī)構(gòu)采用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的歷史
4．7 小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第5章 晨星投資風(fēng)格箱
5．1 概述：股票投資風(fēng)格分析
5．2 晨星投資風(fēng)格箱的歷史
5．3 總覽
5．4 驅(qū)動(dòng)原則
5．5 投資風(fēng)格箱的工作原理
5．6 使用晨星投資風(fēng)格箱
附錄5．A 持股分析法與收益分析法
附錄5．B 晨星基金分類方法判定和維護(hù)
附錄5．C 晨星固定收益投資風(fēng)格箱
參考文獻(xiàn)
第二部分 案例分析和基金經(jīng)理訪談
第6 章 GIC——新加坡金融儲(chǔ)備的長(zhǎng)期管理者
6．1 GIC 的職責(zé)——為GIC 定義成功
6．2 GIC 的投資框架
6．3 政策投資組合
6．4 主動(dòng)投資組合
6．5 GIC 的優(yōu)勢(shì)
6．6 小結(jié)
第7章 基金經(jīng)理訪談：DENNIS STATTMAN， CFA
7．1 初心
7．2 成長(zhǎng)
7．3 過程
7．4 實(shí)戰(zhàn)
第8章 基金經(jīng)理訪談：BEN INKER， CFA
8．1 資產(chǎn)配置：GMO 的哲學(xué)和方法
8．2 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
8．3 GMO 團(tuán)隊(duì)如何創(chuàng)造價(jià)值
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