奇異及組合奇異期權(quán)定價研究：模型架構(gòu)與推導

緒論

11研究背景

12早期的期權(quán)定價理論

13BlackScholes期權(quán)定價理論

14期權(quán)定價理論研究的現(xiàn)狀

15期權(quán)定價理論研究的重要意義

16本書的主要工作

2基于CEV擴散過程的領(lǐng)子期權(quán)定價研究

21引言

22CEV擴散過程

23領(lǐng)子期權(quán)定價公式推導

24本章小結(jié)

3雙重障礙期權(quán)定價研究

31引言

32吸收障礙隨機移動的反射原理

33雙重障礙期權(quán)價格確定

34本章小結(jié)

4回溯期權(quán)在CEV過程中的三叉結(jié)合樹定價研究

41引言

42CEV模型的三叉結(jié)合樹近似

43回溯期權(quán)定價研究

44本章小結(jié)

5服從CEV過程的算術(shù)亞式期權(quán)定價研究

51引言

52服從CEV過程的亞式期權(quán)定價模型

53運用三項樹方法對CEV過程下亞式期權(quán)定價

54算例分析

55本章小結(jié)

6多階研發(fā)波動率估計的復合期權(quán)定價研究

61引言

62研發(fā)投資中復合期權(quán)

63案例分析

64本章小結(jié)

7跳分形過程下支付紅利美式看漲期權(quán)的復合期權(quán)定價研究

71引言

72股票價格行為與復合期權(quán)定價

73支付紅利美式看漲期權(quán)的定價

74本章小結(jié)

8模糊實物期權(quán)定價研究

81實物期權(quán)的概率性估值

82模糊數(shù)的期望值和方差

83模糊實物期權(quán)定價的混合方法

84歐洲某電信公司戰(zhàn)略投資分析

85本章小結(jié)

9聚類實物期權(quán)定價研究

91保險期權(quán)定價研究

92企業(yè)并購期權(quán)定價研究

93技術(shù)管理型人力資本灰色期權(quán)定價研究

94新技術(shù)項目基于貝葉斯期權(quán)定價研究

95本章小結(jié)

10服從跳分形過程的亞式冪期權(quán)定價研究

101引言

102估值模型

103幾何平均亞式冪期權(quán)解析定價公式

104算術(shù)平均亞式冪期權(quán)模擬價格

105本章小結(jié)

11虹式亞洲期權(quán)定價研究

111引言

112虹式幾何平均亞洲期權(quán)解析解

113虹式算術(shù)平均亞洲期權(quán)的模擬定值

114廣義擇好冪期權(quán)定價

115本章小結(jié)

12跳分形過程下美式交換期權(quán)的延展期權(quán)定價研究

121引言

122跳分形過程經(jīng)濟模型框架

123延展期權(quán)定價公式推導

124美式交換期權(quán)近似定價

125數(shù)值模擬

126本章小結(jié)

13結(jié)論

參考文獻

以第一作者在國內(nèi)外核心期刊發(fā)表的學術(shù)論文