認識投資（原書第10版）

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第1章

凡是過往，皆為序章：風險與收益入門及歷史回顧  ┊

投資環(huán)境：實物資產(chǎn)與金融資產(chǎn)  ┊

利率水平的決定因素  ┊

比較不同持有期的收益率  ┊

國庫券與通貨膨脹  ┊

風險與風險溢價  ┊

歷史收益率的時間序列分析  ┊

正態(tài)分布  ┊

偏離正態(tài)分布和風險度量  ┊

華爾街實戰(zhàn)基金不再靠正態(tài)曲線度量風險  ┊

風險組合的歷史收益  ┊

長期投資  ┊

華爾街實戰(zhàn)時間和風險  ┊

第2章收益和風險的權衡：風險資產(chǎn)配置  ┊

風險與風險厭惡  ┊

華爾街實戰(zhàn)學習投資使用的四字母單詞  ┊

風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)組合的資本配置  ┊

無風險資產(chǎn)  ┊

單一風險資產(chǎn)與單一無風險資產(chǎn)的投資組合  ┊

風險容忍度與資產(chǎn)配置  ┊

被動策略：資本市場線  ┊

華爾街實戰(zhàn)投資者對專業(yè)投資管理者的失望  ┊

風險厭惡、期望效用與圣彼得堡悖論  ┊

效用函數(shù)與保險合同均衡價格  ┊

Kelly準則  ┊

第3章理想之境：最優(yōu)風險資產(chǎn)組合  ┊

分散化與組合風險  ┊

兩個風險資產(chǎn)的組合  ┊

股票、長期債券、短期債券的資產(chǎn)配置  ┊

華爾街實戰(zhàn)成功投資的秘訣：首先做好分散化投資  ┊

馬科維茨資產(chǎn)組合選擇模型  ┊

風險集合、風險共享與長期投資風險  ┊

第4章分散化的威力：指數(shù)模型  ┊

單因素證券市場  ┊

單指數(shù)模型  ┊

估計單指數(shù)模型  ┊

組合構造與單指數(shù)模型  ┊

指數(shù)模型在組合管理中的實際應用  ┊

華爾街實戰(zhàn)關于α的賭局  ┊

第5章債券資產(chǎn)組合管理：積極策略和消極策略  ┊

利率風險  ┊

凸性  ┊

消極債券管理  ┊

華爾街實戰(zhàn)盡管大市繁榮，但養(yǎng)老基金表現(xiàn)欠佳  ┊

積極債券管理  ┊

第6章如何對投資組合業(yè)績評價  ┊

傳統(tǒng)的業(yè)績評價理論  ┊

華爾街實戰(zhàn)先鋒基金調(diào)整22只指數(shù)基金的基準  ┊

華爾街實戰(zhàn)是否應追隨基金經(jīng)理  ┊

對沖基金的業(yè)績評估  ┊

華爾街實戰(zhàn)夏普的觀點：風險測度被誤用了  ┊

投資組合構成變化時的業(yè)績評估指標  ┊

市場擇時  ┊

風格分析  ┊

業(yè)績貢獻分析程序  ┊

第7章走出去，著眼國際投資：投資的國際分散化  ┊

全球股票市場  ┊

國際化投資的風險因素  ┊

國際投資：風險、收益與分散化的好處  ┊

華爾街實戰(zhàn)指數(shù)基金WEBS降低了境外投資的成本  ┊

華爾街實戰(zhàn)投資者遇到的挑戰(zhàn)：市場似乎太關聯(lián)了  ┊

國際分散化潛力評估  ┊

國際化投資及業(yè)績歸因  ┊

華爾街實戰(zhàn)國際化投資所引起的問題  ┊

第8章揭開對沖基金的神秘面紗  ┊

對沖基金與共同基金  ┊

對沖基金策略  ┊

可攜阿爾法  ┊

對沖基金的風格分析  ┊

對沖基金的業(yè)績評估  ┊

對沖基金的費用結構  ┊

華爾街實戰(zhàn)伯納德·麥道夫丑聞  ┊

第9章積極型投資組合管理理論：如何構建主動管理的資產(chǎn)組合  ┊

最優(yōu)投資組合與α值  ┊

特雷納-布萊克模型與預測精度  ┊

布萊克-利特曼模型  ┊

特雷納-布萊克模型與布萊克-利特曼模型：互補而非替代  ┊

積極型管理的價值  ┊

積極型管理總結  ┊

術語表  ┊