金融數(shù)學(xué)與金融工程實(shí)驗(yàn)教程（第2版 數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)系列教程）

第1章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)1 經(jīng)典假設(shè)條件下線性回歸模型的*小二乘估計(jì)
實(shí)驗(yàn)2 異方差性及其性質(zhì)
實(shí)驗(yàn)3 自相關(guān)性及其性質(zhì)
實(shí)驗(yàn)4 隨機(jī)解釋變量問題
實(shí)驗(yàn)5 單位根序列偽回歸
實(shí)驗(yàn)6 非平穩(wěn)序列協(xié)整及誤差修正模型
第2章 金融時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)7 利用綜合分析的方法對(duì)非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行分析與預(yù)測
實(shí)驗(yàn)8 利用協(xié)整的方法對(duì)多元時(shí)間序列進(jìn)行分析與預(yù)測
第3章 投資學(xué)實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)9 構(gòu)造最優(yōu)投資組合
實(shí)驗(yàn)10 CAPM模型與貝塔系數(shù)
第4章 金融衍生品實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)11 套期保值實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)12 歐式期權(quán)定價(jià)實(shí)驗(yàn)
第5章 綜合實(shí)驗(yàn)案例
案例1 基于滬深300股指期貨的ETF套期保值
案例2 股指期貨套期保值實(shí)證分析
案例3 基于趨勢捕捉的期貨日內(nèi)交易策略
參考文獻(xiàn)