信用評(píng)分應(yīng)用（第二版）

第1 章　 信用評(píng)分的歷史和原理1
　1.1　 引言: 什么是信用評(píng)分? 1
　1.2　 信用的歷史 2
　1.3　 信用評(píng)分的歷史4
　1.4　 信用評(píng)分原理6
　1.5　 信用評(píng)分與數(shù)據(jù)挖掘 8
　1.6　 信用分?jǐn)?shù)的定義 9

第2 章　 信用評(píng)分的實(shí)踐 10
　2.1　 引言10
2.2　信用評(píng)分在信用評(píng)估中的應(yīng)用10
　2.3　 需要的數(shù)據(jù)15
　2.4　 數(shù)據(jù)要求15
　 　2.4.1　 數(shù)據(jù)可得性16
　 　2.4.2　 準(zhǔn)確性和可靠性16
　 　2.4.3　 數(shù)據(jù)使用規(guī)范17
　2.5　 征信機(jī)構(gòu)17
　2.6　 評(píng)分卡驗(yàn)證18
　2.7　 申請(qǐng)表格18
　2.8　 撤銷與人為干預(yù)18
　2.9　 監(jiān)測(cè)和跟蹤19
　2.10　 與信貸組合的關(guān)系 20
　2.11　 評(píng)分人員 20

第3 章　 信用評(píng)分的經(jīng)典方法 22
3.1　 引言22
3.2　 樸素貝葉斯23
3.3　 線性回歸26
3.3.1　最小化成本的決策理論26
3.3.2　同一協(xié)方差矩陣的多元正態(tài)分布 27
3.3.3　不同協(xié)方差矩陣的多元正態(tài)分布 28
　 3.3.4　 分類問題 28
　 3.3.5　 判別分析30
3.4　 邏輯回歸32
3.5　 非線性方法33
3.6　 最大化散度34
3.7　 分類樹35
　 3.7.1　 ＫＳ 統(tǒng)計(jì)量36
　 3.7.2　 不純指數(shù)37
　 3.7.3　 基尼指數(shù)38
　 3.7.4　 熵增指數(shù)39
　 3.7.5　 半平方和40
3.8　 多項(xiàng)判別41

第4 章　 信用評(píng)分的其他方法42
4.1　 引言42
4.2　 線性規(guī)劃43
4.3　 整數(shù)規(guī)劃47
4.4　 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)48
　 4.4.1　 單層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)49
　 4.4.2　 多層感知器50
　 4.4.3　 向前傳播51
　 4.4.4　 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)54
　 4.4.5　 分類和誤差函數(shù)56
4.5　 支持向量機(jī)57
4.6　 規(guī)則提取60
　 4.6.1　 一般標(biāo)準(zhǔn)60
　 4.6.2　 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)則提取62
4.6.3　支持向量機(jī)的規(guī)則提取63
4.7　 遺傳算法63
　 4.7.1　 遺傳算法63
　 4.7.2　 基因規(guī)劃68
4.8　 最近鄰法68
4.9　 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)70
4.10　 集成算法74
　 4.10.1　 袋裝法75
　 4.10.2　 提升法75
　 4.10.3　 樣本不平衡問題75
　 4.10.4　 隨機(jī)森林77
4.11　 方法比較78

第5 章　 生存分析 85
5.1　 引言85
5.2　 生存分析基本概念86
5.3　 Ｃｏｘ 比例危險(xiǎn)模型 89
5.4　 風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)92
5.5　 離散時(shí)間模型94
5.6　 時(shí)變特征95
5.7　 強(qiáng)度模型97
5.8　 巴塞爾模型98

第6 章　 數(shù)據(jù)管理100
6.1　 引言 100
6.2　 樣本設(shè)計(jì) 100
　 6.2.1　 結(jié)果期 100
　 6.2.2　 樣本量 101
　 6.2.3　 樣本選擇 102
6.3　 好壞定義 102
6.4　 備選特征 104
6.5　 征信數(shù)據(jù) 107
　 6.5.1　 前言 107
　 6.5.2　 公共信息 107
　 6.5.3　 征信查詢 107
　 6.5.4　 信息共享 108
　 6.5.5　 聚合信息 108
　 6.5.6　 欺詐預(yù)警 108
　 6.5.7　 增值服務(wù) 109
　 6.5.8　 征信監(jiān)管 109
　 6.5.9　 非個(gè)人信息 109
6.6　 樣本分層 110
6.7　 粗分類 110
　 6.7.1　 卡方值 111
　 6.7.2　 信息值 112
　 6.7.3　 一致性 113
　 6.7.4　 最大似然單調(diào)粗分類 117
6.8　 特征篩選 118
　 6.8.1　 選擇標(biāo)準(zhǔn) 118
　 6.8.2　 如何最好 120
6.9　 拒絕推斷 120
　 6.9.1　 拒絕推斷問題 120
　 6.9.2　 獲得表現(xiàn) 122
　 6.9.3　 樣本選擇方法 122
　 6.9.4　 外推法 124
　 6.9.5　 增廣法 124
　 6.9.6　 其他方法 126
　 6.9.7　 實(shí)證比較 126
　 6.9.8　 其他場(chǎng)景的拒絕推斷 126
6.10　 人為撤銷 127
6.11　 設(shè)置閾值 128
6.12　 模型校準(zhǔn) 131

第7 章　 行為評(píng)分134
7.1　 引言 134
7.2　 行為特征 134
7.3　 行為評(píng)分的應(yīng)用 136
7.4　 傳統(tǒng)馬爾可夫鏈 137
7.5　 馬爾可夫過程 141
7.6　馬爾可夫鏈的驗(yàn)證和變化143
7.6.1　平穩(wěn)馬爾可夫鏈的參數(shù)估計(jì)143
7.6.2　非平穩(wěn)馬爾可夫鏈的參數(shù)估計(jì) 144
7.6.3　 轉(zhuǎn)移概率值的檢驗(yàn) 144
7.6.4　 轉(zhuǎn)移概率平穩(wěn)的檢驗(yàn) 144
　 7.6.5　 馬爾可夫鏈檢驗(yàn) 145
　 7.6.6　 動(dòng)靜馬爾可夫鏈模型 146
7.7　貝葉斯馬爾可夫鏈的行為評(píng)分模型 147

第8 章　 模型表現(xiàn)評(píng)價(jià)151
　8.1　 引言 151
　8.2　 保留樣本 152
　8.3　 交叉驗(yàn)證 153
　8.4　 自展法 153
　8.5　 區(qū)分度的測(cè)度 154
　 　8.5.1　 散度 155
　 　8.5.2　 信息值 155
　 　8.5.3　 馬氏距離 155
　8.6　 常用指標(biāo) 157
　 　8.6.1　 ＫＳ 距離 158
　 　8.6.2　 ＤＳ 和 Ｕ 統(tǒng)計(jì)量 158
　 　8.6.3　 ＲＯＣ 曲線 158
　 　8.6.4　 ＡＵＣ 和基尼系數(shù) 159
　 　8.6.5　 Ｈ 指數(shù) 161
　8.7　 分類預(yù)測(cè) 162
　8.8　 概率校準(zhǔn) 164
　 　8.8.1　 二項(xiàng)檢驗(yàn) 165
　 　8.8.2　 卡方檢驗(yàn) 166

第9 章　 部署與應(yīng)用169
　9.1　 引言 169
　9.2　 評(píng)分卡的實(shí)施部署 169
　9.3　 評(píng)分卡的監(jiān)測(cè)與跟蹤 170
　9.4　 評(píng)分卡的監(jiān)測(cè) 171
　　 9.4.1　評(píng)分結(jié)果和流程是否合理171
　 　9.4.2　 總體穩(wěn)定性 172
　 　9.4.3　 最終分?jǐn)?shù)報(bào)告 173
　 　9.4.4　 特征分析 174
　 　9.4.5　 時(shí)間穩(wěn)定性 176
　 　9.4.6　 監(jiān)測(cè)總結(jié) 177
　9.5　 評(píng)分卡的跟蹤 177
　 　9.5.1　 早期表現(xiàn)報(bào)告 177
　 　9.5.2　 動(dòng)態(tài)逾期報(bào)告 178
　 　9.5.3　 分?jǐn)?shù)段壞賬率 180
　 　9.5.4　 分層壞賬率 182
　 　9.5.5　 區(qū)分度分析 183
　 　9.5.6　 跟蹤小結(jié) 185
　9.6　 評(píng)分卡的老化 185
　9.7　 評(píng)分卡的優(yōu)化 188
　 　9.7.1　 計(jì)算變化 188
　 　9.7.2　 測(cè)量差距 190
　 　9.7.3　 檢驗(yàn)差距 190
　9.8　 冠軍挑戰(zhàn) 191
　9.9　 其他應(yīng)用場(chǎng)景 194
　　 9.9.1　評(píng)分在信貸流程中的應(yīng)用194
　　 9.9.2　評(píng)分在其他業(yè)務(wù)中的應(yīng)用195

第10 章　 信用經(jīng)濟(jì) 198
　10.1　 引言 198
　10.2　 信貸周期 198
　10.3　 微觀經(jīng)濟(jì)因素 201
　 　10.3.1　 現(xiàn)值 201
　　 10.3.2　信貸需求的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析201
　 　10.3.3　 信貸配給 205
　 　10.3.4　 實(shí)證結(jié)果 207
　10.4　 宏觀經(jīng)濟(jì)因素 207
　　 10.4.1　簡(jiǎn)化的凱恩斯經(jīng)濟(jì)學(xué)模型208
　 　10.4.2　 貨幣渠道 210
　 　10.4.3　 信貸渠道 211
　 　10.4.4　 實(shí)證研究 212
　10.5　 違約行為 214
　10.6　 過度負(fù)債 217
　10.7　 負(fù)擔(dān)能力219

第11 章　資本要求和巴塞爾協(xié)議222
　11.1　 引言222
　11.2　 巴塞爾協(xié)議的歷史223
　 　11.2.1　 巴塞爾協(xié)議Ⅰ以前 223
　 　11.2.2　 巴塞爾協(xié)議Ⅰ 223
　 　11.2.3　1996 年修正案224
　11.2.4　巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ224
　11.3　 巴塞爾協(xié)議Ⅱ225
11.4　第一支柱: 最低資本要求226
　 　11.4.1　 監(jiān)管資本 226
　 11.4.2　信用風(fēng)險(xiǎn)的最低監(jiān)管資本要求 226
　 　11.4.3　 執(zhí)行和使用 232
　 　11.4.4　 支柱2 247
　 11.4.5　巴塞爾協(xié)議Ⅱ的效果247
　11.5　 巴塞爾協(xié)議Ⅲ248
　 　11.5.1　 監(jiān)管資本定義 249
　 　11.5.2　 資本留存緩沖 249
　 　11.5.3　 逆周期緩沖 250
　 　11.5.4　 杠桿比率 250
　 11.5.5　流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率 250
　 　11.5.6　 監(jiān)測(cè)工具 251
　11.6　 壓力測(cè)試252
　11.7　 巴塞爾協(xié)議Ⅲ的評(píng)價(jià)254

第12 章　資產(chǎn)證券化和次貸危機(jī)256
　12.1　 引言256
　12.2　 資產(chǎn)證券化256
　12.3　 次貸危機(jī)的原因259
12.4　信用評(píng)分在次貸危機(jī)中的表現(xiàn)262
12.5　信用評(píng)級(jí)在次貸危機(jī)中的表現(xiàn)264
　12.6　 國(guó)際金融危機(jī)的影響 267

第13 章　 可變定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) 269
　13.1　 引言 269
　13.2　 響應(yīng)率和采用率 270
13.3　簡(jiǎn)單的利潤(rùn)率和利率優(yōu)化模型273
13.4　含資本要求的利潤(rùn)率和利率優(yōu)化模型 277
13.5　可變定價(jià)中的逆向選擇和贏家詛咒 282
　 　13.5.1　 逆向選擇 282
　 13.5.2　可變利率和贏家詛咒282
　 　13.5.3　 負(fù)擔(dān)能力的限制 283

參考文獻(xiàn)284
譯后記312