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內(nèi)容簡介

　　《基于隨機動態(tài)死亡率模型的長壽風(fēng)險債券定價研究》首先在理論研究的基礎(chǔ)上，針對中國歷史死亡率數(shù)據(jù)，在目前流行的LC系和CBD系隨機死亡率模型中選取8個模型，進行關(guān)于模型性質(zhì)、擬合優(yōu)度、模型預(yù)測方面的定量和定性的比較，得到一個適合中國數(shù)據(jù)的隨機死亡率預(yù)測模型。其次，在闡述傳統(tǒng)長壽風(fēng)險管理方法和新興的資本市場管理方法的基礎(chǔ)上，著重分析瑞士再保險公司和歐洲投資銀行發(fā)行的國際經(jīng)典死亡率債券的經(jīng)驗教訓(xùn)，并討論長壽債券的不同類型和構(gòu)造方法，結(jié)合長壽債券期限長的特點，根據(jù)我國的情況設(shè)計了一支息票加本金的長壽債券。再次，在比較傳統(tǒng)的風(fēng)險定價方法和債券定價新方法的基礎(chǔ)上，選擇合適的長壽債券定價方法，并利用中國的人口死亡率數(shù)據(jù)和帶跳躍的死亡率模型假設(shè)，對本研究設(shè)計的長壽債券進行定價。最后，從監(jiān)管機制、法律機制、政府支持等方面對我國發(fā)展健康的長壽債券市場提出政策建議。

作者簡介

　　樊毅，女，湖南常德人，1983年9月生，湖南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，美國密歇根州立大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士，現(xiàn)任中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教師、碩士生導(dǎo)師。長期從事風(fēng)險管理與保險方面的教學(xué)和研究工作。主持完成湖南省社科基金項目、湖南省情與決策咨詢項目、湖南省教育廳項目等5項，參與國家社科基金、教育部人文社科基金、省社科基金項目等6項；在《Emerging Markets Finance and Trade》《Journal of Computers》《農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟》《保險研究》《財經(jīng)理論與實踐》等SSCI、EI和CSSCI刊物發(fā)表研究論文20余篇，編寫教材1本。研究成果榮獲中國保險教育論壇論文二等獎、湖南省社會科學(xué)界學(xué)術(shù)年會論文一等獎和湖南省保險學(xué)術(shù)年會論文二等獎。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 選題背景與研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 文獻綜述
1．2．1 長壽風(fēng)險的認識與管理
1．2．2 死亡率模型相關(guān)研究
1．2．3 長壽風(fēng)險債券設(shè)計與定價研究
1．2．4 本節(jié)小結(jié)
1．3 研究思路和研究方法
1．3．1 研究思路
1．3．2 研究方法
1．4 研究內(nèi)容和創(chuàng)新點
1．4．1 研究內(nèi)容
1．4．2 主要創(chuàng)新點
第2章長壽風(fēng)險債券定價理論基礎(chǔ)
2．1 生命周期理論及生命周期投資理論
2．1．1 生命周期相關(guān)理論
2．1．2 生命周期相關(guān)理論在長壽風(fēng)險債券領(lǐng)域的運用
2．2 死亡率免疫理論
2．2．1 死亡率免疫理論的發(fā)展
2．2．2 死亡率免疫理論的原理
2．2．3 死亡率免疫理論的應(yīng)用
2．3 資產(chǎn)證券化理論
2．3．1 資產(chǎn)證券化的定義
2．3．2 資產(chǎn)證券化的理論
2．3．3 資產(chǎn)證券化理論的擴展
2．4 人口老齡化理論
2．4．1 人口老齡化的定義
2．4．2 人口老齡化的相關(guān)理論
2．5 不完全市場理論
2．5．1 不完全市場理論及其發(fā)展
2．5．2 不完全市場理論在長壽風(fēng)險債券中的應(yīng)用
第3章隨機動態(tài)死亡率模型的比較與選擇
3．1 死亡率模型
3．1．1 靜態(tài)死亡率模型
3．1．2 隨機死亡率模型
3．2 隨機死亡率模型擬合效果比較分析
……
第4章長壽風(fēng)險管理與長壽債券運作機理
第5章長壽風(fēng)險債券定價方法
第6章基于APC模型的長壽債券定價方法實證研究
第7章我國長壽債券實現(xiàn)機制
結(jié)論
參考文獻
附錄