混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究：基于風(fēng)險(xiǎn)度量的基本工具和方法

定　價(jià)：￥38.00

作　者：	周全，陳振龍
出版社：	浙江工商大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787517830382	出版時(shí)間：	2018-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	159	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究：基于風(fēng)險(xiǎn)度量的基本工具和方法》首先全面而系統(tǒng)的對copula以及極值理論等相關(guān)理論和方法進(jìn)行了介紹，其次在這些理論的基礎(chǔ)上，對其在不同類型金融風(fēng)險(xiǎn)測度及集成中的具體應(yīng)用進(jìn)行了介紹。在利用copula對金融風(fēng)險(xiǎn)的測度和集成進(jìn)行研究的過程中，考慮以混業(yè)經(jīng)營這種新型且已成為必然趨勢的新金融業(yè)經(jīng)營方式為背景，分別利用copula的性質(zhì)對混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這兩種金融業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)的度量以及不同類型風(fēng)險(xiǎn)的集成進(jìn)行探討。分別從理論和實(shí)證的角度對混業(yè)經(jīng)營下上述兩種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量的具體理論和方法進(jìn)行了探討。從算法上實(shí)現(xiàn)了利用copula對混業(yè)經(jīng)營下不同類型風(fēng)險(xiǎn)的度量及風(fēng)險(xiǎn)集成，將copula理論及對應(yīng)的算法和步驟應(yīng)用到混業(yè)經(jīng)營下不同金融板塊的市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中，進(jìn)行了大量的實(shí)證分析。

作者簡介

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圖書目錄

第1章風(fēng)險(xiǎn)管理及混業(yè)經(jīng)營概述
1．1 金融風(fēng)險(xiǎn)定義及分類
1．2 風(fēng)險(xiǎn)度量及風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1．3 定量風(fēng)險(xiǎn)管理
1．4 混業(yè)經(jīng)營基本概念及相關(guān)研究
第2章風(fēng)險(xiǎn)度量基本概念、方法及相關(guān)研究概述
2．1 風(fēng)險(xiǎn)因子及損失分布
2．2 風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
2．3 市場風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)準(zhǔn)方法及回測
2．4 幾種不同類型風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究
第3章基于Copula分組模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險(xiǎn)的度量
3．1 市場風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)度量方法
3．2 問題描述及預(yù)備知識(shí)
3．3 模型建立
3．4 混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險(xiǎn)的分布函數(shù)界
3．5 數(shù)值模擬算法及其收斂性
3．6 數(shù)值模擬實(shí)例及結(jié)果分析
第4章基于藤Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下市場風(fēng)險(xiǎn)的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時(shí)間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計(jì)和模擬
4．4 實(shí)證分析及結(jié)果
第5章基于Copula的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
5．1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數(shù)的求解方法
5．4 內(nèi)外部欺詐獨(dú)立情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．5 內(nèi)外部欺詐相依情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．6 參數(shù)估計(jì)和模擬
第6章基于GPD-Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究
6．1 數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
6．2 損失強(qiáng)度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)
6．3 損失頻度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)及兩種損失的風(fēng)險(xiǎn)值
6．4 總體操作風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
6．5 基于參數(shù)Bootstrap的Copula擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
6．6 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及值
參考文獻(xiàn)