中國商品期貨和股票市場的相關性：理論、實證和應用

　　本項目從我國金融市場的特點出發(fā)，以中國商品期貨和股票市場的價格行為作為研究對象，研究：中國商品期貨和股票價格相關的機制，相關性的影響因素；基于多元VAR-GARCH模型、允許殘差存在異方差的SVAR模型和COPULA函數(shù)，在全樣本下研究商品期貨和股票市場大盤指數(shù)的動態(tài)相關性，然后基于不同區(qū)制研究二者的動態(tài)相關性；基于隨機矩陣理論和社會網(wǎng)絡分析方法，在全樣本下實證研究兩個市場多個品種間的相依結構，然后基于不同區(qū)制研究多個品種間的相依結構；基于不同區(qū)制研究商品期貨參與股票組合對投資績效的影響，并對基于歷史區(qū)制構造的投資組合業(yè)績在未來區(qū)制中的一致性進行研究，*后進行投資組合策略的設計。

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