鋼鐵行業(yè)套期保值操作指南

第一部分 鋼鐵套期保值基礎
第一章 金融衍生品的應用與套期保值的功能
第一節(jié) 金融衍生品的應用
一、衍生品在國際市場的應用
二、黑色系品種交易日益成熟
第二節(jié) 衍生品的基本經(jīng)濟原理
一、期貨和期權合約的基本要素
二、期貨期權市場的經(jīng)濟功能
三、投機的作用
第二章 套期保值基礎知識
第一節(jié) 套期保值的概念與原理
一、套期保值的概念
二、套期保值的原理
第二節(jié) 套期保值理論的發(fā)展
一、傳統(tǒng)套期保值理論
二、基差逐利理論
三、組合套期保值理論
第三節(jié) 套期保值工具
一、遠期交易
二、互換交易
三、期貨合約
四、期權交易
第四節(jié) 套期保值的功能
一、鎖定采購成本、鎖定銷售價格，轉移價格波動風險
二、鎖定預期利潤、熨平企業(yè)風險
三、提升接單效率．穩(wěn)健企業(yè)經(jīng)營
四、創(chuàng)新商業(yè)模式．用價格風險管理能力為客戶創(chuàng)造價值
五、期貨市場的其他功能
第三章 國內(nèi)商品期貨市場概述
第一節(jié) 商品期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀
一、期貨市場的起源
二、國內(nèi)商品期貨市場的產(chǎn)生及發(fā)展
三、國內(nèi)期貨市場主體概述
第二節(jié) 期貨交易的基本特征及套期保值交易流程
一、期貨交易的基本特征
二、期貨套期保值流程
第三節(jié) 鋼鐵相關交易品種
一、大商所上市品種
二、上期所上市品種
三、鄭商所上市品種
第二部分 鋼鐵套期保值實務
第四章 套期保值管理體系
第一節(jié) 套期保值管理體系的組織結構
一、組織結構設計的原則
二、套期保值業(yè)務常見的管理結構模式
三、部門與崗位設置
四、大型鋼鐵企業(yè)套保業(yè)務組織結構設計案例
第二節(jié) 套期保值管理
一、套期保值的業(yè)務流程
二、套期保值業(yè)務的管理流程
三、套期保值制度設計
第三節(jié) 套期保值過程風險控制
一、企業(yè)風險管理理論
二、套期保值風險管理
三、套期保值風險管理面臨的挑戰(zhàn)
四、套期保值的內(nèi)控制度
五、案例：國內(nèi)某公司套期保值業(yè)務風險管理辦法
第四節(jié) 套期保值的績效評價
一、套期保值績效評價體系設計
二、套期保值評價方法
三、企業(yè)套期保值績效評價標準
四、極端市場環(huán)境下企業(yè)套期保值行為的績效評價
……
第三部分 鋼鐵套期保值實踐
附錄