銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警與管理研究

第1章 引言 1.1 選題意義和研究背景 1.2 國內外文獻綜述 1.3 本書的章節(jié)安排 1.4 研究方法與主要觀點及創(chuàng)新之處 第2章 金融風險與金融監(jiān)管 2.1 金融風險概述 2.2 銀行業(yè)主要風險 2.3 證券業(yè)主要風險 2.4 保險業(yè)主要風險 2.5 金融監(jiān)管綜述 2.6 金融監(jiān)管體制與監(jiān)管模式 2.7 銀監(jiān)會對銀行業(yè)的監(jiān)管 2.8 證監(jiān)會對證券業(yè)監(jiān)管的主要內容 2.9 保監(jiān)會對保險業(yè)監(jiān)管的主要內容 2.10 金融監(jiān)管的國際化 第3章 金融風險預警模型與指標體系 3.1 金融風險預警系統(tǒng)與相關模型 3.2 國外金融風險預警經驗與教訓 3.3 我國金融風險預警體系 3.4 構建我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警模型 第4章 銀行業(yè)風險管理策略與方法 4.1 銀行業(yè)風險管理概述 4.2 銀行業(yè)風險分類標準與種類 4.3 風險管理流程與監(jiān)控措施 4.4 系統(tǒng)性風險的管理策略 4.5 操作風險監(jiān)控方法 4.6 銀行資產與表外業(yè)務的風險點 4.7 信貸風險防范對策 4.8 我國銀行業(yè)的風險監(jiān)控措施 4.9 套期保值技術維護金融安全 第5章 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險形成機理與預警模型及監(jiān)測方法 5.1 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險概念與預警體系的內涵 5.2 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險形成機理的相關理論 5.3 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的預警測度方法 5.4 銀行業(yè)系統(tǒng)性風險預警模型創(chuàng)建與監(jiān)測法 5.5 Markowits風險資產組合理論與cAMP模型法 第6章 我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險防范現狀及存在的問題 6.1 我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險防范的發(fā)展歷程 6.2 我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險防范的現狀 6.3 我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險防范進程中存在的問題 第7章 我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的實證分析 7.1 模型的構建 7.2 樣本選取與處理 7.3 樣本數據的描述 7.4 實證結果與分析 第8章 發(fā)達國家銀行系統(tǒng)性風險防范的經驗介紹 8.1 花旗銀行應對系統(tǒng)性風險經驗介紹 8.2 渣打銀行應對系統(tǒng)性風險經驗介紹 8.3 國外銀行系統(tǒng)性風險防范對我國銀行的啟示 第9章 完善我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險防范的措施 9.1 完善風險管理意識和風險管理體系 9.2 改進風險防范技術 9.3 提升政府監(jiān)管水平，維護金融安全 9.4 完善銀行內部控制理念 9.5 吸取國外銀行發(fā)展所提供的豐富經驗 9.6 加強對系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管 第10章 我國銀行業(yè)監(jiān)管體制面臨的挑戰(zhàn)及未來發(fā)展方向 10.1 我國銀行業(yè)監(jiān)管體制面臨的挑戰(zhàn) 10.2 我國銀行業(yè)監(jiān)管體制存在的問題 10.3 我國未來銀行業(yè)監(jiān)管體制發(fā)展方向 參考文獻