現(xiàn)代精算風(fēng)險理論：基于R（第二版）

第一版英文版序
第二版前言
第1章 效用理論和保險
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函數(shù)族
§1．4 止損再保險
§1．5 習(xí)題
第2章 個體風(fēng)險模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布與風(fēng)險
§2．3 卷積
§2．4 變換
§2．5 近似
§2．6 應(yīng)用：最優(yōu)再保險
§2．7 習(xí)題
第3章 聚合風(fēng)險模型
§3．1 引言
§3．2 復(fù)合分布
§3．3 賠付次數(shù)的分布
§3．4 復(fù)合泊松分布的性質(zhì)
§3．5 Panjer遞推
§3．6 復(fù)合分布和快速傅里葉變換
§3．7 復(fù)合分布的近似
§3．8 個體和聚合風(fēng)險模型
§3．9 損失分布：性質(zhì)、估計(jì)和抽樣
§3．1 0止損再保險和近似
§3．1 1習(xí)題
第4章 破產(chǎn)理論
§4．1 引言
§4．2 經(jīng)典破產(chǎn)過程
§4．3 關(guān)于破產(chǎn)概率的一些簡單結(jié)果
§4．4 破產(chǎn)概率和破產(chǎn)時的資本金
§4．5 離散時間模型
§4．6 再保險和破產(chǎn)概率
§4．7 Beekman卷積公式
§4．8 破產(chǎn)概率的解析表達(dá)式
§4．9 破產(chǎn)概率的近似
§4．1 0習(xí)題
第5章 保費(fèi)原則和風(fēng)險度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法計(jì)算保費(fèi)
§5．3 各種保費(fèi)原則及其性質(zhì)
§5．4 保費(fèi)原則的特性描述
§5．5 通過共保降低保費(fèi)
§5．6 VaR和相關(guān)的風(fēng)險度量
§5．7 習(xí)題
第6章 獎懲系統(tǒng)
§6．1 引言
§6．2 一個通用的獎懲系統(tǒng)
§6．3 馬爾可夫分析
§6．4 求穩(wěn)態(tài)保費(fèi)和Loimaranta效率
§6．5 習(xí)題
第7章 風(fēng)險排序
§7．1 引言
§7．2 較大風(fēng)險
§7．3 更危險的風(fēng)險
§7．4 應(yīng)用
§7．5 不完全信息
§7．6 同單調(diào)隨機(jī)變量
§7．7 相依風(fēng)險和的隨機(jī)界
§7．8 相依性更強(qiáng)的聯(lián)合分布；copula函數(shù)
§7．9 習(xí)題
第8章 信度理論
第9章 廣義線性模型
第10章 IBNR技術(shù)
第11章 關(guān)于廣義線性模型的進(jìn)一步討論
附錄A R在現(xiàn)代精算風(fēng)險理論中的應(yīng)用
附錄B 習(xí)題提示
附錄C 注釋及參考文獻(xiàn)
附錄D 表格
索引