中小企業(yè)貸款定價(jià)體系基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究

定　價(jià)：￥78.00

作　者：	劉暢，茍于國(guó)，張玥等著
出版社：	西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787550417304	出版時(shí)間：	2014-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	277	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究是一項(xiàng)復(fù)雜和長(zhǎng)期的工程。從2008年著手研究中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理至今，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理也經(jīng)歷著從粗放管理到精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變。精細(xì)化管理的重要的前提就是對(duì)中小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的計(jì)量。隨著我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的重視，市面上已經(jīng)有很多書籍從不同的角度介紹風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，《中小企業(yè)貸款定價(jià)體系：基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》并不想對(duì)現(xiàn)有的模型和理論做簡(jiǎn)單的總結(jié)和介紹，旨在結(jié)合現(xiàn)實(shí)中實(shí)際應(yīng)用的案例和方法，介紹擁有實(shí)用價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值的理論和模型?！吨行∑髽I(yè)貸款定價(jià)體系：基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》強(qiáng)調(diào)模型和方法的可復(fù)制性和可移植性，依照商業(yè)銀行在中小企業(yè)貸款市場(chǎng)的不同階段，介紹中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的初級(jí)法、評(píng)級(jí)模型法和高級(jí)計(jì)量方法，既可以為有大量數(shù)據(jù)儲(chǔ)備的大型商業(yè)銀行也可以為剛開拓中小企業(yè)市場(chǎng)的小型商業(yè)銀行提供方法的支持和模型的參考。同時(shí)，《中小企業(yè)貸款定價(jià)體系：基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》還可以作為研究生的教材，理論結(jié)合案例的編寫模式可以讓學(xué)生更容易學(xué)習(xí)和接受。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《中小企業(yè)貸款定價(jià)體系基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ和商業(yè)銀行資本管理辦法的研究》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第一部分導(dǎo)論
第一章中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第一節(jié) 我國(guó)中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用
第二節(jié) 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第二章巴塞爾協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)過程
第二節(jié) 中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ——《商業(yè)銀行資本管理辦法》
第三節(jié) 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求

第二部分中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
第三章中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量初級(jí)法
第一節(jié) APH層次分析法簡(jiǎn)介
第二節(jié) 基于APH層次中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量
第三節(jié) 案例展示
第四章中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量評(píng)級(jí)模型法
第一節(jié) Logistic回歸框架
第二節(jié) Logistic回歸框架下信用評(píng)級(jí)模型開發(fā)流程
第三節(jié) 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的應(yīng)用
第四節(jié) 案例展示
第五章中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型
第二節(jié) 非參數(shù)方法信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
第三節(jié) 案例展示

第三部分中小企業(yè)貸款壓力測(cè)試樞架
第六章壓力測(cè)試方法論概述
第一節(jié) 壓力測(cè)試概述
第二節(jié) 花旗（美國(guó)某大型商業(yè)）銀行壓力測(cè)試框架
第三節(jié) 構(gòu)建中國(guó)商業(yè)銀行有效壓力測(cè)試框架的構(gòu)想
第七章壓力測(cè)試案例展示
第一節(jié) 基于Logstic和t-Copula的中小企業(yè)貸款壓力測(cè)試案例展示
第二節(jié) 基于VAR和馬爾科夫轉(zhuǎn)換的中小企業(yè)貸款壓力測(cè)試案例展示
第三節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行零售住房抵押貸款壓力測(cè)試實(shí)證研究：基于t-Copula和非穩(wěn)定性馬爾科夫鏈的概率分析案例展示

第四部分貸款定價(jià)
第八章我國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)
第一節(jié) 傳統(tǒng)貸款定價(jià)模型
第二節(jié) RAR0c貸款定價(jià)方法
第三節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量
第四節(jié) 案例展示
參考文獻(xiàn)