中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試專用輔導教材：風險管理（圖解版）

目　錄
復習攻略　1
一、中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試簡介　1
二、考試復習方法　2
三、各類題型答題方法　2
四、答題策略　4
第一章 風險管理基礎　5
大綱解讀　5
名師點撥　5
考點突破　6
第一節(jié) 風險與風險管理　6
考點一 風險、收益與損失　6
考點二 風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營　7
考點三 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展　7
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的主要類別　8
考點 商業(yè)銀行風險的主要類別　8
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的主要策略　12
考點 商業(yè)銀行風險管理的主要策略　12
第四節(jié) 商業(yè)銀行風險與資本　13
考點 商業(yè)銀行風險與資本　13
第五節(jié) 風險管理的數(shù)理基礎　15
考點 風險管理數(shù)理基礎　15
本章練習　18
本章練習答案與解析　24
第二章 商業(yè)銀行風險管理基本架構　30
大綱解讀　30
名師點撥　30
考點突破　30
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理環(huán)境　30
考點一 公司治理　30
考點二 商業(yè)銀行風險文化及管理戰(zhàn)略　32
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理組織　33
考點 商業(yè)銀行風險管理組織　33
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程　34
考點 商業(yè)銀行風險管理流程　34
第四節(jié) 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)　35
考點 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)　35
本章練習　36
本章練習答案與解析　40
第三章 信用風險管理　44
大綱解讀　44
名師點撥　44
考點突破　44
第一節(jié) 信用風險識別　44
考點一 單一法人客戶信用風險識別　44
考點二 集團法人客戶信用風險識別　47
考點三 個人客戶信用風險識別　47
考點四 貸款組合的信用風險識別　48
第二節(jié) 信用風險計量　49
考點一 風險暴露分類　49
考點二 客戶評級　49
考點三 債項評級　51
考點四 信用風險組合的計量　52
第三節(jié) 信用風險監(jiān)測與報告　53
考點一 信用風險監(jiān)測　53
考點二 風險預警　55
考點三 風險報告　57
第四節(jié) 信用風險控制　57
考點一 限額管理　57
考點二 信用分析緩釋　59
考點三 關鍵業(yè)務流程/環(huán)節(jié)控制　60
考點四 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品　61
第五節(jié) 信用風險資本計量　63
考點 信用風險資本計量　63
本章練習　64
本章練習答案與解析　72
第四章 市場風險管理　78
大綱解讀　78
考點突破　78
第一節(jié) 市場風險識別　78
考點一 市場風險特征與分類　78
考點二 主要交易產(chǎn)品及其風險特征　80
考點三 賬戶劃分　81
第二節(jié) 市場風險計量　82
考點一 市場風險計量基本概念　82
考點二 市場風險計量方法　84
第三節(jié) 市場風險監(jiān)測與控制　86
考點一 市場風險控制　86
考點二 銀行賬戶利率風險管理　87
第四節(jié) 市場風險資本計量方法　87
考點 市場風險資本計量方法　87
第五節(jié) 交易對手信用風險　89
考點 交易對手信用風險　89
本章練習　91
本章練習答案與解析　96
第五章 操作風險管理　100
大綱解讀　100
名師點撥　100
考點突破　101
第一節(jié) 操作風險概述　101
考點一 操作風險　101
考點二 操作風險分類　102
考點三 操作風險識別方法　103
第二節(jié) 操作風險評估　104
考點 操作風險評估　104
第三節(jié) 操作風險控制　104
考點一 操作風險控制環(huán)境　104
考點二 操作風險緩釋　105
考點三 主要業(yè)務操作風險控制　106
第四節(jié) 操作風險監(jiān)測與報告　108
考點一 操作風險監(jiān)測　108
考點二 風險報告　109
第五節(jié) 操作風險資本計量　110
考點 操作風險資本計量　110
本章練習　112
本章練習答案與解析　118
第六章 流動性風險管理　122
大綱解讀　122
名師點撥　122
考點突破　122
第一節(jié) 流動性風險識別　122
考點 流動性風險識別　122
第二節(jié) 流動性風險評估　124
考點 流動性風險評估方法　124
第三節(jié) 流動性風險監(jiān)測與控制　125
考點一 流動性風險監(jiān)測　125
考點二 流動性風險管理辦法　127
本章練習　128
本章練習答案與解析　134
第七章 其他風險管理　139
大綱解讀　139
名師點撥　139
考點突破　139
第一節(jié) 國別風險管理　139
考點 國別風險管理的概念和基本做法　139
第二節(jié) 聲譽風險管理　140
考點一 聲譽風險管理的概念和基本做法　140
考點二 聲譽危機管理規(guī)劃　142
第三節(jié) 戰(zhàn)略風險管理　142
考點 戰(zhàn)略風險管理的概念和基本做法　142
本章練習　144
本章練習答案與解析　148
第八章 風險評估與資本評估　151
大綱解讀　151
名師點撥　151
考點突破　151
第一節(jié) 總體要求　151
考點 總體要求　151
第二節(jié) 風險評估　151
考點 風險評估　151
第三節(jié) 壓力測試　152
考點 壓力測試　152
第四節(jié) 資本評估　152
考點一 資本定義、功能與分類　152
考點二 資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率　153
考點三 主要監(jiān)管要求　153
第五節(jié) 內(nèi)部資本充足評估報告(ICAAP)　153
考點 內(nèi)部資本充足評估報告　153
本章練習　154
本章練習答案與解析　155
第九章 銀行監(jiān)管與市場約束　156
大綱解讀　156
名師點撥　156
考點突破　156
第一節(jié) 銀行監(jiān)管　156
考點一 銀行監(jiān)管　156
考點二 風險監(jiān)管　157
考點三 銀行監(jiān)管的方法　158
考點四 銀行監(jiān)管的規(guī)則　160
第二節(jié) 市場約束　161
考點一 市場約束機制　161
考點二 信息披露　162
考點三 外部審計　162
本章練習　163
本章練習答案與解析　172