資金轉(zhuǎn)移定價：領(lǐng)先銀行的邏輯與方法（修訂版）

第1章導(dǎo)論
資金轉(zhuǎn)移定價的含義與用途
資金轉(zhuǎn)移定價的概念基礎(chǔ)
資金轉(zhuǎn)移定價的實際應(yīng)用
資金轉(zhuǎn)移定價機(jī)制的基本規(guī)則
小結(jié)
第2章資金轉(zhuǎn)移定價(FTP)的概念
資金轉(zhuǎn)移定價的基本原理
選擇定價方法：資金池法vs期限匹配法
轉(zhuǎn)移定價收益率曲線
期限匹配法中沒有考慮到的風(fēng)險
小結(jié)
第3章一般貸款的轉(zhuǎn)移定價
簡單貸款
分期償付貸款
可變利率貸款的轉(zhuǎn)移定價
單筆貸款轉(zhuǎn)移定價vs貸款池轉(zhuǎn)移定價
日利率基礎(chǔ)vs月利率基礎(chǔ)轉(zhuǎn)移定價
銀行卡貸款的轉(zhuǎn)移定價
小結(jié)
第4章提前償還貸款的轉(zhuǎn)移定價
彌補(bǔ)性費(fèi)用
選擇權(quán)費(fèi)用
將提前償付選擇納入FTP系統(tǒng)
小結(jié)
第5章存款的轉(zhuǎn)移定價
已使用的資金vs所提供的資金
存單的轉(zhuǎn)移定價
非定期存款的轉(zhuǎn)移定價
流動性費(fèi)用
小結(jié)
第6章資金轉(zhuǎn)移定價中的流動性費(fèi)用
流動性的重要性
定期流動性
確定流動性費(fèi)用和收益的大小
或有流動性
流動性抵銷單位
小結(jié)
第7章FTP系統(tǒng)的資金中心
資金中心的職能
資金中心的目標(biāo)
FTP系統(tǒng)的資金中心
小結(jié)
第8章無息項目的轉(zhuǎn)移定價
權(quán)益的轉(zhuǎn)移定價
貸款損失準(zhǔn)備金的轉(zhuǎn)移定價
辦公場所和設(shè)備的轉(zhuǎn)移定價
商譽(yù)及其他無形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移定價
現(xiàn)金和存款準(zhǔn)備金的轉(zhuǎn)移定價
應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款的轉(zhuǎn)移定價
其他資產(chǎn)和其他負(fù)債的轉(zhuǎn)移定價
小結(jié)
第9章FTP系統(tǒng)的開發(fā)與實施流程
流程的參與人員
指導(dǎo)委員會
系統(tǒng)開發(fā)與實施流程中的職責(zé)劃分
系統(tǒng)應(yīng)用的優(yōu)先順序
簡單系統(tǒng)vs復(fù)雜系統(tǒng)
系統(tǒng)的實施計劃
系統(tǒng)開發(fā)與實施流程的時間線
小結(jié)
第10章FTP系統(tǒng)軟件
外購vs自行開發(fā)
如何選擇軟件供應(yīng)商
軟件購買合同的議定
供應(yīng)商調(diào)查問卷
小結(jié)
第11章FTP系統(tǒng)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)流
數(shù)據(jù)審核
小結(jié)
第12章FTP系統(tǒng)模型
管理層級
賬戶結(jié)構(gòu)
轉(zhuǎn)移定價法
附加費(fèi)用
收益率曲線
報告
系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)度
小結(jié)
第13章FTP系統(tǒng)的實際應(yīng)用
定期管理報告
業(yè)務(wù)條線的比較性評估
業(yè)務(wù)條線和產(chǎn)品決策
貸款和存款的定價
盈利能力分析的影響因素
薪酬決策
小結(jié)
第14章FTP案例研究
案例一：業(yè)務(wù)條線的業(yè)績
案例二：銀行分支機(jī)構(gòu)比較分析
案例三：貸款盈利能力分析
案例四：核心利潤vs利率風(fēng)險利潤
小結(jié)
第15章FTP與風(fēng)險調(diào)整業(yè)績指標(biāo)
銀行業(yè)績評估指標(biāo)
風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績指標(biāo)
最低預(yù)期回報率的概念
最低預(yù)期回報率的確定和應(yīng)用
利用最低預(yù)期回報率分析銀行盈利能力
風(fēng)險調(diào)整資本回報率的計算
風(fēng)險調(diào)整資本回報率的其他應(yīng)用
小結(jié)