《國際貿易匯率風險度量與規(guī)避研究》初步建立了企業(yè)國際貿易匯率風險度量及規(guī)避的理論框架，通過算例計算分析了收匯額和收匯時間確定條件和不確定條件下的企業(yè)國際貿易匯率風險大小及規(guī)避措施，并根據研究分析的結論提出了相應的政策建議。全書共四部分9章。第一部分引言（第1章）為問題的提出。介紹匯率制度及其發(fā)展歷程，匯率風險度量與規(guī)避的現實意義和理論價值；簡要介紹研究的主要內容、研究方法、創(chuàng)新之處等。第二部分為“理論分析”（第2，3章）。在比較全面地綜述國內外相關文獻研究的基礎上，系統(tǒng)分析了方差理論、風險價值（VAR和CVAR）理論、動態(tài)風險度量模型。對我國當前面臨的匯率風險進行了深入的分析。第三部分為“模型建立與算例分析”（第4，5，6，7章）。針對收匯額和收匯時間確定條件和不確定條件下的企業(yè)國際貿易匯率風險，在置信水平、收益和風險約束條件下，運用CVAR，WCVAR及動態(tài)規(guī)劃模型分別建立了不同情況下的匯率風險度量模型，并通過算例分析了不同情況下的匯率風險大小。同時，提出了規(guī)避匯率風險的不同措施。第四部分為“研究結論及展望”（第8，9章）。針對國際貿易中企業(yè)所面臨的收匯期和收匯額不確定等情況，得出了企業(yè)國際貿易匯率風險大小的相關結論及其后續(xù)研究的展望。《國際貿易匯率風險度量與規(guī)避研究》試圖在企業(yè)國際貿易匯率風險度量理論研究和實踐方面有所創(chuàng)新。
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