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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　作者在十多年的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷中，分別從事了銀行、證券、信托、保險(xiǎn)四大金融領(lǐng)域支柱行業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理工作，也是中國(guó)目前很少擔(dān)任過(guò)四大行業(yè)高管的人士之一。對(duì)中國(guó)金融業(yè)有較為全面和深刻的認(rèn)識(shí)，并從中積累了豐富的業(yè)務(wù)知識(shí)及管理經(jīng)驗(yàn)。熟悉和貫通中國(guó)的資本市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，全面掌握投行、經(jīng)紀(jì)、投資和融資等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。尤其在風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制領(lǐng)域頗有，-得和研究。先后任職中國(guó)光大銀行、上海銀行的高管；愛(ài)建證券有限責(zé)任公司董事、常務(wù)副總裁（主持工作）；上海愛(ài)建信托投資有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理（主持工作）現(xiàn)任中國(guó)第一家專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老金公司——長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)。作為中國(guó)第一家集受托人、賬戶(hù)管理人和投資管理人三位一體的專(zhuān)業(yè)養(yǎng)老金公司，如何做到三個(gè)角色的獨(dú)立和協(xié)同，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)說(shuō)是個(gè)新課題。在結(jié)合有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)上，作者研究了美國(guó)、澳洲、智利、新加坡等國(guó)家及我國(guó)香港地區(qū)的養(yǎng)老金管理和風(fēng)控模式，走訪(fǎng)了國(guó)內(nèi)十?dāng)?shù)家一流基金、證券和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司后，設(shè)計(jì)了一套全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。體系涵蓋了自主開(kāi)發(fā)的受托和風(fēng)控IT系統(tǒng)，能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)并通過(guò)系統(tǒng)實(shí)施績(jī)效評(píng)估；建立了完整的風(fēng)險(xiǎn)制度系統(tǒng)，對(duì)于作業(yè)流程和業(yè)務(wù)類(lèi)別進(jìn)行了矩陣覆蓋；組建了高效的風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)組織系統(tǒng)，從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型到信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，從資產(chǎn)配置到投資決策，從運(yùn)營(yíng)賬管到客服營(yíng)銷(xiāo)等三條線(xiàn)來(lái)實(shí)施全面風(fēng)控。并從后督機(jī)制中完善了內(nèi)、外部審計(jì)。整套完整的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系保證了公司在2008年全球股市暴跌、金融海嘯的環(huán)境中，近200億的受托資產(chǎn)仍實(shí)現(xiàn)了7.23％的年收益。

作者簡(jiǎn)介

　　耿靖，男，1974年9月出生，中共黨員，博士學(xué)歷。曾獲全額獎(jiǎng)學(xué)金，公派在美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校做金融工程高級(jí)研究學(xué)者，目前受聘于該校的海外研究員。先后取得了高級(jí)經(jīng)營(yíng)師、高級(jí)管理咨詢(xún)師、金融工程師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師、英國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師等一系列職稱(chēng)和資格。2005年被推薦為“上海市金融行業(yè)領(lǐng)軍人物”；2007年被上海市人事局和上海市委組織部認(rèn)定為專(zhuān)家型人才和外向型干部。2009年考取“李光耀公共獎(jiǎng)學(xué)金”——為各國(guó)政府培養(yǎng)公共政策的高級(jí)官員和管理人才項(xiàng)目，赴新加坡國(guó)立大學(xué)和美國(guó)哈佛大學(xué)攻讀公共管理碩士MPM學(xué)位。

圖書(shū)目錄

序馮國(guó)榮
前言
1 研究概念的界定
1.1 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.1 風(fēng)險(xiǎn)
1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的雙側(cè)性
1.1.3 風(fēng)險(xiǎn)的特征
1.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理的再認(rèn)識(shí)
1.1.5 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1.6 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理的目的
1.1.7 養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性
1.2 委托代理理論模型
1.2.1 企業(yè)年金委托代理風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
1.2.2 委托代理理論模型
1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
1.3.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念
1.3.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的比較
1.4 本章小結(jié)
2 養(yǎng)老金投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論
2.1 VaR的基本原理和計(jì)算
2.1.1 VaR的定義
2.1.2 收益率分布與VaR的估計(jì)原理
2.1.3 VaR估計(jì)的一般方法
2.1.4 動(dòng)態(tài)VaR
2.1.5 邊際VaR
2.1.6 成分VaR
2.1.7 增量VaR
2.2 VaR模型的準(zhǔn)確性檢驗(yàn)
2.2.1 失敗檢驗(yàn)法
2.2.2 分布預(yù)測(cè)法
2.2.3 超額損失大小檢驗(yàn)法
2.2.4 、方差檢驗(yàn)法
2.2.5 概率預(yù)測(cè)法
2.2.6 風(fēng)險(xiǎn)軌跡檢驗(yàn)法
2.3 養(yǎng)老基金風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)測(cè)算方法
2.3.1 邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)率方法
2.3.2 直觀測(cè)量法
2.3.3 特定資產(chǎn)品種風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性估計(jì)
2.4 本章小結(jié)
3 養(yǎng)老金信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理基本構(gòu)架
3.2 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)——單項(xiàng)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.2.1 信用評(píng)級(jí)綜述
3.2.2 Z-Score模型——多變量評(píng)級(jí)模型
3.2.3 基于中國(guó)市場(chǎng)的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)模型
3.3 信用V水計(jì)量——組合資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
3.3.1 組合資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)
3.3.2 信用VaR模型的基本框架
3.3.3 信用VaR模型度量方法
3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)
3.5 本章小結(jié)
4 養(yǎng)老金操作風(fēng)險(xiǎn)管理
4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的界定和概述
4.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)定義
4.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的學(xué)理界定
4.1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
4.2 養(yǎng)老金管理中操作風(fēng)險(xiǎn)的影響因素
4.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的人員影響因素
4.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程影響因素
4.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)影響因素
4.3 養(yǎng)老金操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
4.3.1 自上而下與自下而上的方法比較
4.3.2 自上而下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法
4.3.3 主要的高級(jí)度量方法
4.3.4 其他高級(jí)度量方法
4.3.5 其他方法
4.4 外部損失數(shù)據(jù)的預(yù)處理
4.5 本章小結(jié)
5 養(yǎng)老金全面風(fēng)險(xiǎn)管理
5.1 養(yǎng)老金全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在范疇分析
5.1.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)過(guò)程
5.1.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的人本性
5.1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略指導(dǎo)性
5.1.4 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的整體性
5.1.5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)偏好趨向的依賴(lài)
5.1.6 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的保障性
5.1.7 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)性
5.2 養(yǎng)老金全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用
5.2.1 保證養(yǎng)老金能夠有效控制公司的風(fēng)險(xiǎn)
5.2.2 建立程序化的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制
5.2.3 能夠提供解決多種風(fēng)險(xiǎn)的完整的應(yīng)對(duì)方案
5.2.4 促使公司關(guān)注信息和溝通
5.2.5 保斑風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的正常運(yùn)作和優(yōu)化改進(jìn)
5.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的流程
5.3.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)設(shè)定
5.3.2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)識(shí)別
5.3.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
5.3.4 全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
5.3.5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)
5.4 本章小結(jié)
6 結(jié)論及建議
6.1 主要研究結(jié)論
6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)實(shí)施措施與建議
6.2.1 基本原則
6.2.2 總體與分解目標(biāo)
6.2.3 養(yǎng)老金企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃措施
6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)愿景
參考文獻(xiàn)
附錄：風(fēng)險(xiǎn)列表
后記