風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）

第1章 風(fēng)險(xiǎn)的概念
1.1 風(fēng)險(xiǎn)的定義
1.1.1 對風(fēng)險(xiǎn)的直觀認(rèn)識
1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)定義
1.1.3 風(fēng)險(xiǎn)的一般定義
1.2 風(fēng)險(xiǎn)的特征
1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)和不確定性
1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)和損失
1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)
1.2.4 風(fēng)險(xiǎn)、損失原因和危險(xiǎn)因素
1.3 風(fēng)險(xiǎn)的定量表達(dá)
1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)結(jié)果的度量
1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)的定量表示
1.4 風(fēng)險(xiǎn)的分類
1.4.1 風(fēng)險(xiǎn)的基本分類
1.4.2 純粹風(fēng)險(xiǎn)的分類
1.5 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
1.5.1 人口增長對風(fēng)險(xiǎn)的影響
1.5.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展對風(fēng)險(xiǎn)的影響
1.5.3 全球化對風(fēng)險(xiǎn)的影響
1.5.4 科技進(jìn)步對風(fēng)險(xiǎn)的影響
1.5.5 國際關(guān)系變化對風(fēng)險(xiǎn)的影響
重要概念
思考題
第2章 風(fēng)險(xiǎn)管理問題
2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理概述
2.1.1 人類與風(fēng)險(xiǎn)
2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)對人們的影響
2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史
2.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及其度量
2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋
2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度的度量
2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理的定義
2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與一般管理的區(qū)別
2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)管理的區(qū)別
2.3.4 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的偏見
2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)
2.4.1 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
2.4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的外部資源
重要概念
思考題
第3章 風(fēng)險(xiǎn)管理方法
3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理方法分類
3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)控制方法
3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的非保險(xiǎn)財(cái)務(wù)安排
3.1.3 保險(xiǎn)
3.2 損失控制理論與方法
3.2.1 多米諾骨牌理論
3.2.2 能量釋放理論
3.2.3 損失預(yù)防和控制方法
3.3 風(fēng)險(xiǎn)的分散化
3.3.1 兩種風(fēng)險(xiǎn)單位的組合對風(fēng)險(xiǎn)的分散
3.3.2 一般風(fēng)險(xiǎn)單位組合的損失與風(fēng)險(xiǎn)
3.4 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
3.4.1 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)方法的類型
3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的特點(diǎn)
3.4.3 對損失的補(bǔ)償和對風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償
3.4.4 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)和轉(zhuǎn)移的組合
3.5 專業(yè)自保公司
3.5.1 專業(yè)自保公司基本情況
3.5.2 專業(yè)自保公司發(fā)展的原因
3.5.3 專業(yè)自保公司的構(gòu)建
重要概念
思考題
第4章 風(fēng)險(xiǎn)管理決策
4.1 風(fēng)險(xiǎn)管理決策準(zhǔn)則
4.1.1 一般的風(fēng)險(xiǎn)管理決策問題
4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理決策法則
4.2.1 對風(fēng)險(xiǎn)的本能反應(yīng)和制度響應(yīng)
4.2.2 決策正確性的評價(jià)
4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理原則
4.3 風(fēng)險(xiǎn)管理決策方法
4.3.1 風(fēng)險(xiǎn)型風(fēng)險(xiǎn)管理決策方法
4.3.2 不確定型風(fēng)險(xiǎn)管理決策方法
4.3.3 效用理論在風(fēng)險(xiǎn)管理決策中的應(yīng)用
4.4 選擇保險(xiǎn)的原則
4.4.1 保險(xiǎn)決策中的常見錯(cuò)誤
4.4.2 保險(xiǎn)購買的緩急考慮
4.4.3 保險(xiǎn)購買的原則
重要概念
思考題
第5章 風(fēng)險(xiǎn)管理過程
5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理程序
5.1.1 確定目標(biāo)
5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)識別
5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
5.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理決策
5.1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施
5.1.6 檢查和評價(jià)
5.2 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的檢查和評價(jià)
5.2.1 一般性檢查和評價(jià)
5.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理審核
5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的作用
5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的特點(diǎn)
5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理政策
5.4 風(fēng)險(xiǎn)識別
5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)識別的主體
5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)識別的方法
5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)識別工具
5.4.4 風(fēng)險(xiǎn)識別技術(shù)
5.5 損失程度度量
5.5.1 損失評價(jià)的必要性
5.5.2 損失程度的Prouty度量
5.5.3 財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)度量
5.5.4 間接損失程度的度量
5.5.5 犯罪損失風(fēng)險(xiǎn)度量
5.5.6 法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)度量
5.6 損失頻率度量
5.6.1 損失次數(shù)的分布
5.6.2 損失金額的分布
重要概念
思考題
第6章 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
6.1 投資風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路
6.2 期權(quán)定價(jià)理論
6.2.1 期權(quán)的基本特征
6.2.2 期權(quán)的價(jià)格規(guī)律
6.2.3 期權(quán)定價(jià)二項(xiàng)式模型
6.2.4 Black-scholes期權(quán)定價(jià)模型
6.3 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)原理
6.4 風(fēng)險(xiǎn)性投資保險(xiǎn)的實(shí)施
6.4.1 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)
6.4.2 動態(tài)策略的原理
6.4.3 動態(tài)交易過程示例
6.4.4 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)的成本
6.5 B1acK-Scholes定價(jià)模型的應(yīng)用
6.6 動態(tài)策略的實(shí)證分析
重要概念
思考題
參考文獻(xiàn)