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風險建模

定　價：￥46.00

作　者：	（美）喬納森·文著，王燕鳴譯
出版社：	清華大學出版社
叢編項：
標　簽：	戰(zhàn)略管理

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ISBN：	9787302192916	出版時間：	2009-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	366	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　金融領(lǐng)域充滿了各種風險，要在這種環(huán)境中成功進行商業(yè)運作，風險分析應(yīng)該是每一個經(jīng)營決策的重要組成部分——無論是公司戰(zhàn)略還是資產(chǎn)配置。盡管人們曾經(jīng)一度認為風險是不可預測和不可控制的，但是風險分析工具和風險理論的發(fā)展逐漸改變了我們對這一重要商業(yè)元素的看法。在《風險建?！芬粫?，喬納森？文博士為讀者提供了有關(guān)風險分析最新的闡述，這些方法都曾被應(yīng)用于真實的商業(yè)風險分析中，從而讓讀者能更直觀地認識風險、了解風險量化的不同方法。《風險建?！芬詫Σ淮_定性和風險的簡單介紹為開篇，將視角逐漸轉(zhuǎn)向建模的重要步驟和商業(yè)環(huán)境下的風險分析。全書按照主題分為九部分，書中不僅對風險進行了定性和定量的描述，還介紹了如何確定、預測量化、評估、對沖、分散和管理風險的方法?！讹L險建模》的關(guān)鍵概念有：模型建立（決策分析和建模）蒙特卡羅模擬（風險量化和預測）實物期權(quán)分析（戰(zhàn)略期權(quán)和管理的活性）預測（包含數(shù)據(jù)和不包含數(shù)據(jù)的模擬和預測）最優(yōu)化（靜態(tài)、動態(tài)、隨機、連續(xù)、離散和非線性問題的組合）在多個領(lǐng)域應(yīng)用風險分析（《風險建?！钒咐婕邦I(lǐng)域包括制藥、生物技術(shù)處理結(jié)構(gòu)、石油天然氣的開發(fā)和生產(chǎn)、軍事戰(zhàn)略、金融規(guī)劃、雇員股票期權(quán)、保健管理和全球衛(wèi)星系統(tǒng)）

作者簡介

　　納森·文博士是Real Options Valuation，Inc．（ROV）創(chuàng)始人、主席和首席執(zhí)行官。ROV是一家專注于戰(zhàn)略實物期權(quán)、金融價值評估、蒙特卡羅仿真、隨機預測、優(yōu)化和風險分析領(lǐng)域的咨詢、培訓和軟件開發(fā)的公司。ROV公司位于加利福尼亞州硅谷的北部。他是Risk Simulator軟件、Modeling Toolkit軟件、Real Options SLS軟件和本書中介紹的雇員股權(quán)定價軟件ESOV的開發(fā)者，還制作了風險分析培訓的DVD。他還舉辦風險分析和CRA課程的公共培訓課程和研討會。他出版過很多書，包括：Real Options Analysis Course：Business Cases（2003）；Applied Risk Analysis：Moving Beyond Uncertainty（2003）和ValuingEmployee Stock Options（2004）等。他的書和軟件被廣泛地用于世界的多個著名大學，包括德國的Bern學院、韓國的Chung．An大學、Georgetown大學（位于墨西哥的ITESM）、麻省理工大學（MIT）、美國海軍研究生院、紐約大學、瑞典的Stockholm大學、智利的Andes大學、Chile大學、Pennsylvania Wharton學院、英國的York大學和蘇格蘭的Edinburgh大學等。喬納森·文博士目前是金融學和經(jīng)濟學教授，他教授的課程包括財務(wù)管理、投資學、實物期權(quán)分析、經(jīng)濟學和統(tǒng)計學。作為全職教授，他在世界各地的大學任教或曾任教，從美國加利福尼亞Monterey的海軍研究生院到金門大學（加利福尼亞）和圣瑪麗學院（加利福尼亞）。他擔任很多MBA論文和博士論文的學術(shù)委員會成員。他還教授為時一周的風險分析、實物期權(quán)分析和針對經(jīng)理人的公共風險分析課程，課程的參與者在完成了課程之后的考試以后可以獲得CRA證書的認證。譯者簡介：王燕鳴博士是中山大學金融系和數(shù)學系的教授，博士生導師。曾在美國麻省理工學院、明尼蘇達大學、澳大利亞國立大學等16個國家的多所學校做訪問研究，有著比較豐富的國際交流與合作的經(jīng)歷和多文化、多層次的教學經(jīng)驗。目前在金融學和數(shù)學兩個學科指導博士研究生和碩士研究生。作為負責人，他主持了16項來自國家自然科學基金、教育部專項基金和廣東省自然科學基金等競爭性縱向基金的課程和項目。他教授的課程包括EMBA、MBA和研究生的數(shù)據(jù)模型與決策、投資學、金融市場風險管理等。主要學術(shù)兼職有美國國際雜志的編委、科學院雜志《數(shù)學譯林》編委和一些學術(shù)機構(gòu)的成員等。在金融風險管理方面有一定的研究和實際經(jīng)驗。為一些港口、地鐵等大型建設(shè)項目和政府與企業(yè)的重要項目進行過專業(yè)咨詢或直接參與其中的部分項目，曾獲得廣東省科學技術(shù)獎勵二等獎。

圖書目錄

第一部分風險識別
第1章超越不確定性
風險簡史：究竟何為機會博弈
不確定性與風險
為什么風險在決策中很重要
處理風險的傳統(tǒng)方式
風險與不確定性概覽
綜合風險分析框架
問題
第二部分風險評估
第2章從風險到富有
概覽
風險基本要素
風險收益的性質(zhì)
風險中的統(tǒng)計學
風險的測量法
附錄計算風險
問題
第3章建模方法指南
模型文檔整理
分離輸入值、計算和結(jié)果
保護模型
使模型易用：數(shù)據(jù)確認與警告
跟蹤模型
用VBA將模型自動化
模型美學和條件格式
附錄 VBA建模及寫作宏入門
練習
第三部分風險量化
第4章蒙特卡羅模擬
什么是蒙特卡羅模擬
模擬為何重要
模擬與傳統(tǒng)分析比較
應(yīng)用Risk Simulator和Excel進行模擬
問題
第5章試用Risk Simulator?
啟用Risk Simulator?
運行一個蒙特卡羅模擬
使用預測圖和置信區(qū)間
相關(guān)性與精度控制
Risk Simulator 5.0有哪些新功能？
附錄理解概率分布
問題
練習
第6章潘多拉魔盒
模擬中的颶風圖及敏感性分析
敏感性分析
分布擬合：單變量與多重變量
拔靴模擬
假設(shè)檢驗
數(shù)據(jù)提取，保存模擬結(jié)果和生成報告
自定義宏
回歸與預測診斷工具
統(tǒng)計分析工具
分布分析工具
附錄擬合優(yōu)度檢驗
問題
練習
第四部分商業(yè)案例
第7章商業(yè)案例：制藥和生物科技企業(yè)交易的組織管理、石油和天然氣開發(fā)與
生產(chǎn)、財務(wù)規(guī)劃模擬、醫(yī)院風險管理和基于風險的管理層薪酬評估
案例分析：制藥和生物科技企業(yè)交易的組織管理
案例分析：石油和天然氣開發(fā)與生產(chǎn)
案例分析：財務(wù)規(guī)劃模擬
案例分析：醫(yī)院風險管理
案例分析：基于風險的管理層薪酬評估
第五部分風險預測
第8章今天預測明天
不同類型的預測技術(shù)
運行RiskSimulator中的預測工具
時間序列分析
多元回歸
隨機過程預測
注意事項
非線性外推
Box-JenkinsARIMA高級時間序列
自回歸求和移動平均模型（Box—JenkinsARIMA高級時間序列）
J-S曲線預測
GARCH波動率預測
馬爾可夫鏈
最大似然估計模型（MLE）
樣條模型（三次樣條內(nèi)插和外插模型）
問題
練習
第9章用歷史預測未來
時間序列預測方法
沒有趨勢和周期
簡單指數(shù)平滑模型
有趨勢但無周期
沒有趨勢但有周期
有周期和有趨勢
回歸分析
預測模型的缺陷：異常點、非線性、復共線性、異方差、自相關(guān)、結(jié)構(gòu)性漏洞
回歸分析中的其他技術(shù)型問題
附錄A預測區(qū)間
附錄B普通最小二乘法
附錄C檢查并校正異方差
附錄D發(fā)現(xiàn)并檢查復共線性
附錄E檢查并校正自相關(guān)
問題
練習
第六部分風險分散
第10章關(guān)于最優(yōu)化決策的研究
什么是最優(yōu)化模型
旅行者資金安排
有關(guān)最優(yōu)化的術(shù)語
運用幾何方法實現(xiàn)最優(yōu)化以及運用Excel規(guī)劃求解
問題
第11章不確定情況下的最優(yōu)化
最優(yōu)化的步驟
連續(xù)型最優(yōu)化
離散整型最優(yōu)化
附錄資產(chǎn)組合最優(yōu)化中的年收益以及風險的計算
問題
練習
第七部分風險對沖
第12章實物期權(quán)及其可選擇性
什么是實物期權(quán)
實物期權(quán)分析概述
需要考慮的問題
運用實物期權(quán)分析
各項產(chǎn)業(yè)都高度依賴于實物期權(quán)模型
對實物期權(quán)模型的批評、限制條件和誤解
問題
第13章 Real Options Super Lattice Solver（SLS）軟件揭秘
第八部分更多產(chǎn)業(yè)中的運用
第14章案例拓展：房地產(chǎn)業(yè)、銀行業(yè)、軍事策略、汽車零件市場、全球?qū)Φ赜^測系統(tǒng)以及員工股票期權(quán)
第九部分風險管理
第15章警告標志
第16章改變公司文化
各章問題答案