季節(jié)時間序列理論與應用

第一章 總論
第一節(jié) 季節(jié)時問序列的多樣性
第二節(jié) 季節(jié)時間序列模型
一、季節(jié)ARIMA過程
二、周期性過程
三、非線性季節(jié)模型
第三節(jié) 季節(jié)性時間序列理論發(fā)展概覽
一、早期觀點
二、季節(jié)調(diào)整理論
三、最新觀點及研究前沿
第二章 季節(jié)ARIMA模型
第一節(jié) 基本概念
第二節(jié) 季節(jié)ARIMA模型的類別
一、自回歸移動平均乘積性季節(jié)模型
二、確定性季節(jié)時間序列
三、季節(jié)性單整過程
第三節(jié) 非平穩(wěn)性的誤設定
一、趨勢平穩(wěn)(TS)與差分平穩(wěn)(DS)
二、確定性季節(jié)性與季節(jié)性單整
第四節(jié) 季節(jié)ARIMA模型的建立與預測
一、數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
二、SARMA模型的識別、估計和檢驗
三、預測
第五節(jié) 案例：美國國際航空公司旅客客票數(shù)的乘積模型和組合模型
第三章 季節(jié)模式的假設檢驗
第一節(jié) 確定性季節(jié)性的假設檢驗
一、Canova-Hansen檢驗
二、Caner檢驗
三、Tam—Reinsel檢驗
四、一些評論
第二節(jié) 季節(jié)單整的檢驗
一、Dickey-Hasza-Fuller檢驗
二、HEGY檢驗
三、Kunst檢驗
四、Osborn-Chui-Smith-Birchenhall檢驗
五、一些評論
第三節(jié) 擴展
一、附加動態(tài)項
二、確定項
三、高階非平穩(wěn)性工
四、復合檢驗及顯著性水平
五、一些實證研究結果
第四節(jié) 案例：我國進出口總額的季節(jié)模式
一、平穩(wěn)季節(jié)模式的檢驗
二、季節(jié)單位根檢驗
第四章 季節(jié)調(diào)整技術原理
第一節(jié) 構成因素的分解
第二節(jié) X-12-ARIMA
一、X-11程序
二、RegARIMA建模與診斷
第一節(jié) TRAMO／SEATS程序
一、SEATS方法的基本原理
二、與X-1l的比較
第四節(jié) 季節(jié)調(diào)整對單位根檢驗的影響
一、數(shù)據(jù)生成過程為單位根過程
二、數(shù)據(jù)生成過程為平穩(wěn)ARMA過程
第五節(jié) 與其他數(shù)據(jù)變換的關系
第六節(jié) 案例
案例l：中美進出口總額的季節(jié)調(diào)整
案例2：基于調(diào)整和未調(diào)整序列的單位根檢驗
第五章 多變量季節(jié)模型
第一節(jié) 單方程季節(jié)模型
一、季節(jié)調(diào)整對回歸效果的影響
二、季節(jié)虛假回歸
第二節(jié) 季節(jié)向量ARIMA模型
一、季節(jié)向量ARMA的性質(zhì)
二、季節(jié)向量ARIMA模型的建立
三、擴展
第三節(jié) 季節(jié)協(xié)整與誤差修正模型
一、單一方程季節(jié)協(xié)整方法
二、向量季節(jié)協(xié)整方法
三、擴展
第四節(jié) 案例：中國進出口貿(mào)易的誤差修正模型
第六章 周期性ARIMA過程
第一節(jié)周期性過程的類別和性質(zhì)
一、周期性過程的定義與分類
二、PAR過程的性質(zhì)
第二節(jié) 非平穩(wěn)的PAR過程
一、PAR過程的單整類型
二、PAR過程的單整性檢驗
第三節(jié) 周期性協(xié)整
一、周期性協(xié)整的定義
二、周期協(xié)整的檢驗
第四節(jié) 案例：理性預期下生命周期持久收入假說的檢驗
一、REPIH的(季節(jié))檢驗方法
二、中國消費行為的REPIH檢驗結果
第七章 非線性季節(jié)模型
第一節(jié) 季節(jié)GARCH模型
一、季節(jié)GARCH類模型的定義和性質(zhì)
二、檢驗和估計
第二節(jié) 隨機系數(shù)季節(jié)自回歸過程
一、隨機系數(shù)ARIMA模型的性質(zhì)
二、檢驗和估計
第三節(jié) 周期馬爾可夫開關模型
一、周期馬爾可夫開關模型的定義和性質(zhì)
二、估計和檢驗
參考文獻
附表l t分布百分位數(shù)表
附表2 X2分布百分位數(shù)表
附表3 F分布百分位數(shù)表
附表4 VM分布百分位數(shù)表
附表5 DHF分布百分位數(shù)表
附表6 季節(jié)單位根檢驗臨界值表
附表7 Kunst分布百分位數(shù)表
附表8 季節(jié)協(xié)整檢驗臨界值表