基金組合投資管理：核心+衛(wèi)星式基金管理新視角

定　價(jià)：￥30.00

作　者：	J.克萊.辛格爾頓編著；賈偉國(guó)、等譯
出版社：	中國(guó)人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	工商管理經(jīng)典譯叢·財(cái)務(wù)與金融管理系列
標(biāo)　簽：	投資

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ISBN：	9787300084190	出版時(shí)間：	2007-10-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16	頁(yè)數(shù)：	222	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)通過(guò)對(duì)核心+衛(wèi)星式投資組合管理策略的全面闡述（包括運(yùn)用最新資產(chǎn)配置策略、降低成本、控制風(fēng)險(xiǎn)及提高流動(dòng)性等），在基金公司有效履行職責(zé)的同時(shí)，為基金捐贈(zèng)人和投資人實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期收益提供基本思路。作者力求為將積極型與消極型兩種投資風(fēng)格的優(yōu)點(diǎn)都納入其投資管理實(shí)踐的基金公司，勾勒一幅理想的投資管理策略圖，并提供對(duì)所有潛在投資價(jià)值進(jìn)行有效組織的理性框架，使得對(duì)投資組合的潛在收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行清晰而明確的評(píng)估成為可能。本書(shū)各章均由當(dāng)今投資領(lǐng)域的頂級(jí)實(shí)踐專(zhuān)家撰寫(xiě)，分別就如下問(wèn)題進(jìn)行了深入闡釋?zhuān)骸と绾我怨善敝笖?shù)或交易所交易基金為依據(jù)構(gòu)建投資組合的核心級(jí)部分，以及如何根據(jù)債券發(fā)行商、行業(yè)板塊和信用評(píng)級(jí)的各種特點(diǎn)構(gòu)建投資組合的衛(wèi)星式部分；·如何巧妙運(yùn)用石油和天然氣等具備可選擇性的資產(chǎn)類(lèi)型的收益和波動(dòng)，實(shí)現(xiàn)投資管理的優(yōu)異業(yè)績(jī)；·當(dāng)投資組合的收益不甚理想時(shí)，如何運(yùn)用持有分析和基于收益率的投資管理風(fēng)格分析，對(duì)投資管理風(fēng)格漂移進(jìn)行判斷和修正；·如何采取在險(xiǎn)價(jià)值、斯圖策指數(shù)和其他創(chuàng)新方式，對(duì)投資組合的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行衡量。基金公司擔(dān)負(fù)著確保信托資金實(shí)現(xiàn)基金捐贈(zèng)人和受益人風(fēng)險(xiǎn)和收益目標(biāo)的艱巨職責(zé)。本書(shū)可作為全國(guó)大專(zhuān)院校財(cái)務(wù)與金融學(xué)專(zhuān)業(yè)教師、本科生、研究生和MBA的教學(xué)參考書(shū)；基金管理公司可作為基金組合投資管理培訓(xùn)的教程。本書(shū)還適合金融投資類(lèi)其他專(zhuān)業(yè)研究生、金融監(jiān)管者、基金公司管理者、風(fēng)險(xiǎn)管理師和所有對(duì)基金組合投資管理感興趣的社會(huì)人士閱讀和參考。

作者簡(jiǎn)介

　　J·克萊·辛格爾頓（J.Clay Singleton）博士是美國(guó)洛林斯學(xué)院克拉默商學(xué)院研究生院金融專(zhuān)業(yè)教授，注冊(cè)金融分析師。他曾擔(dān)任伊博森公司（Ibbotson Associates）主管資產(chǎn)配置咨詢(xún)和培訓(xùn)工作的副總裁、注冊(cè)金融分析師研究所主管注冊(cè)金融分析師計(jì)劃的高級(jí)副主任。此前，他還曾擔(dān)任北得克薩斯大學(xué)（University of North Texas）商業(yè)管理學(xué)院院長(zhǎng)，并在內(nèi)布拉斯加大學(xué)（Universitv of Nebraska）、弗吉尼亞大學(xué)（University of Virginia）和威廉一瑪利學(xué)院（College of William and Mary）任教。曾在《金融月刊》（Journal of Finance）、《資產(chǎn)組合管理》（Journal of Portfolio Management）等金融投資實(shí)踐界和學(xué)術(shù)理論界有關(guān)期刊上發(fā)表多篇著述，并因其教學(xué)和研究成果卓著而獲得眾多榮譽(yù)。

圖書(shū)目錄

第Ⅰ篇　概述
　第1章　核心+衛(wèi)星式投資組合管理
引言
核心+衛(wèi)星式資產(chǎn)配置策略
在核心+衛(wèi)星式投資計(jì)劃中配置核心級(jí)資產(chǎn)
隨后要討論的內(nèi)容
　第2章　定量投資分析
定量分析模型的含義
定量分析模型的拓展
定量分析模型存在的問(wèn)題
定量分析模型在實(shí)踐中的不足
如何衡量核心級(jí)資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)？
關(guān)于核心級(jí)債券資產(chǎn)配置的特別思考
本章小結(jié)
第3章　構(gòu)建消極型管理的核心級(jí)股票投資組合
引言
制定積極型投資管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
確定核心級(jí)普通股票配置的恰當(dāng)基準(zhǔn)
構(gòu)建核心級(jí)普通股票資產(chǎn)配置
核心+衛(wèi)星式投資組合的衡量
核心級(jí)普通股票投資策略的實(shí)施
共同基金和交易所交易基金的其他有關(guān)問(wèn)題
本章小結(jié)
第4章　核心級(jí)固定收益證券投資管理
引言
固定收益證券投資組合管理的傳統(tǒng)做法
轉(zhuǎn)向核心+衛(wèi)星式投資組合管理策略
核心級(jí)投資組合管理的益處
指數(shù)基準(zhǔn)的選擇
“核心級(jí)”債券投資組合的基本風(fēng)險(xiǎn)因素
本章小結(jié)
第Ⅱ篇　衛(wèi)星式投資組合資產(chǎn)類(lèi)型
第5章　債券投資管理——把握高收益?zhèn)c問(wèn)題債券中的投資機(jī)會(huì)
高收益?zhèn)念?lèi)型
高收益?zhèn)袌?chǎng)的發(fā)展歷史
債務(wù)抵押債券
資產(chǎn)特征和收益
高收益?zhèn)c公司債券的區(qū)別
問(wèn)題債券
高收益?zhèn)蛦?wèn)題債券的管理
投資管理費(fèi)用
本章小結(jié)
第6章　對(duì)與國(guó)際投資密切相關(guān)的貨幣波動(dòng)實(shí)施管理
引言
指數(shù)投資組合樣本
外幣波動(dòng)對(duì)投資組合的影響
貨幣管理外包計(jì)劃
消極型貨幣波動(dòng)管理模式
積極型貨幣波動(dòng)管理模式
實(shí)施積極型貨幣管理外包計(jì)劃的可行性分析
積極型貨幣管理外包計(jì)劃的業(yè)績(jī)表現(xiàn)基準(zhǔn)
本章小結(jié)
　第7章　通貨膨脹保值國(guó)債
　通貨膨脹保值國(guó)債的機(jī)理
　通貨膨脹保值國(guó)債的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與市場(chǎng)發(fā)展歷程（1997—2003年）
　通貨膨脹保值國(guó)債的收益、風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性
　本章小結(jié)
　附錄
　第8章　硬資產(chǎn)
　第9章　發(fā)揚(yáng)小盤(pán)股價(jià)值
第Ⅲ篇　切實(shí)可行的建議
　第10章　核心+衛(wèi)星式投資組合中衛(wèi)星式資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)衡量
　第11章　機(jī)構(gòu)投資者的最佳實(shí)踐方式
各章作者背景介紹
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