流動性溢價與資產(chǎn)定價（基于上海股市的實證研究）

1 緒論
1.1 問題的提出
　1.2 文獻綜述
　1.3 本書結(jié)構(gòu)及研究思路
2 與流動性溢價理論相關(guān)的資產(chǎn)定價模型評述
　2.1 資產(chǎn)定價的理論基礎(chǔ)??期望效用準則
　2.2 投資組合選擇與資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)評述
　2.3 套利定價理論(APT)評述
　2.4 國內(nèi)外學(xué)者對CAPM模型的實證檢驗
　2.5 本章小結(jié)
3 股票市場流動性與流動性溢價基本理論與模型
　3.1 股票市場流動性的界定與內(nèi)涵
　3.2 股票市場流動性的度量方法
　3.3 股票市場流動性溢價理論及相關(guān)模型評述
　3.4 本章小結(jié)
4 上海股票市場流動性溢價存在性研究
　4.1 基于個股數(shù)據(jù)的流動性溢價存在性研究
　4.2 基于市場數(shù)據(jù)的流動性溢價存在性研究
　4.3 本章小結(jié)
5 基于個股和組合數(shù)據(jù)的流動性溢價穩(wěn)定性研究
　5.1 基于個股數(shù)據(jù)的不同市場態(tài)勢下流動性溢價穩(wěn)定性檢驗
　5.2 基于個股數(shù)據(jù)的不同政策和重大事件下流動性溢價穩(wěn)定性檢驗
　5.3 基于組合數(shù)據(jù)對流動性溢價穩(wěn)定性的檢驗
　5.4 本章小結(jié)
6 基于流動性溢價的股市相關(guān)效應(yīng)研究
　6.1 基于流動性溢價的“規(guī)模效應(yīng)”和“價值效應(yīng)”研究
　6.2 流動性溢價“月份效應(yīng)”研究
　6.3 本章小結(jié)
7 結(jié)論與政策建議
　7.1 本書的主要結(jié)論和創(chuàng)新之處
　7.2 政策建議
　7.3 需要進一步研究的問題
附表
參考文獻
后記