期貨期權(quán)/期貨投資系列

第一章 期權(quán)基礎(chǔ)
第一節(jié) 期權(quán)概述
第二節(jié) 期貨期權(quán)
第三節(jié) 世界期權(quán)市場(chǎng)
[閱讀資料]期貨與期權(quán)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能
第二章 期權(quán)交易
第一節(jié) 期權(quán)合約
第二節(jié) 期權(quán)買(mǎi)賣(mài)
第三節(jié) 期權(quán)交易的四種基本策略
第四節(jié) 期權(quán)的了結(jié)
第五節(jié) 期權(quán)的結(jié)算
[閱讀資料]企業(yè)在進(jìn)行期權(quán)交易時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題
第三章 期權(quán)定價(jià)模型
第一節(jié) 內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 影響期權(quán)價(jià)格的主要因素
第三節(jié) 期權(quán)價(jià)格的邊界
第四節(jié) 期權(quán)定價(jià)的基本假設(shè)與原則
第五節(jié) 二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型
第六節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型
[閱讀資料]為期權(quán)定價(jià)理論作出貢獻(xiàn)的大師們
第四章 期權(quán)定價(jià)模型的分析與應(yīng)用
第一節(jié) 期權(quán)價(jià)值的敏感性分析
第二節(jié) 波動(dòng)率概述
第三節(jié) 波動(dòng)率的估計(jì)方法
[閱讀資料]波動(dòng)性的計(jì)量技術(shù)
第五章 期權(quán)套期保值策略
第一節(jié) 買(mǎi)期保值
第二節(jié) 賣(mài)期保值
[閱讀資料]資料一：美國(guó)的訂單農(nóng)業(yè)與期貨市場(chǎng)
資料二：中國(guó)期貨市場(chǎng)更需期權(quán)
第六章 期權(quán)套利策略
第一節(jié) 期權(quán)套利基礎(chǔ)
第二節(jié) 單純型套利
第三節(jié) 廣義套利
第七章 期權(quán)投資策略：方向性投資
第一節(jié) 看漲策略
第二節(jié) 看跌策略
第八章 期權(quán)投資策略：波動(dòng)率投資
第一節(jié) 波動(dòng)率交易策略
第二節(jié) 單純型波動(dòng)率買(mǎi)入交易策略
第三節(jié) 單純型波動(dòng)率賣(mài)出交易策略
第四節(jié) 傾向型波動(dòng)率買(mǎi)入策略：支撐比例價(jià)差
第五節(jié) 傾向型波動(dòng)率賣(mài)出策略：比例價(jià)差
[閱讀資料]資料一：CBOE波動(dòng)率指數(shù)期貨合約
資料二：外匯期權(quán)波動(dòng)率上漲及其原因
第九章 金融期權(quán)
第一節(jié) 外匯期權(quán)
第二節(jié) 利率期權(quán)
第三節(jié) 股票期權(quán)
第十章 期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)與管理
第二節(jié) 期權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)分析與控制
[閱讀資料]資料一：巴林銀行的倒閉
資料二：30集團(tuán)建議
附錄
附錄1 關(guān)于隨機(jī)過(guò)程的介紹
附錄2 當(dāng)x≤0時(shí)N(x)取值表
附錄3 當(dāng)x≥=0時(shí)N(x)取值表
附錄4 全球部分交易所推出的期權(quán)合約
附錄5 部分重要期權(quán)合約
參考文獻(xiàn)
后記