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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書主要包括兩部分內(nèi)容：一部分是概率空間、隨機(jī)過程的基本概念、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、Brown運(yùn)動(dòng)、鞅、隨機(jī)微分方程等；另一部分是數(shù)理金融學(xué)的基本概念和基本知識(shí)、金融領(lǐng)域中的數(shù)學(xué)模型、期權(quán)定價(jià)理論、Black-Scholes公式、隨機(jī)過程的一些理論在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用等。、本書適用于應(yīng)用數(shù)學(xué)、金融（金融工程，金融數(shù)學(xué)等）、管理科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)，以及高等院校高年級(jí)學(xué)生與研究生的教學(xué)，也可供有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參考。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《隨機(jī)過程及其在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

第1章金融領(lǐng)域中的數(shù)學(xué)模型
1.1 債券和利率
1.2 證券市場(chǎng)和股票的波動(dòng)
1.3 資產(chǎn)組合
1.4 期權(quán)定價(jià)理論和套利定價(jià)
習(xí)題1
第2章概率空間
2.1 概率空間與隨機(jī)變量
2.2 隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)特征
2.3 隨機(jī)向量及其聯(lián)合分布
2.4 條件數(shù)學(xué)期望
2.5 矩母函數(shù)和特征函數(shù)
2.6 σ-域與一般條件數(shù)學(xué)期望
習(xí)題2
第3章隨機(jī)過程
3.1 隨機(jī)過程的基本概念
3.2 隨機(jī)過程的數(shù)學(xué)特征
3.3 離散時(shí)間和離散型隨機(jī)過程
3.4 正態(tài)隨機(jī)過程
3.5 Poisson過程
3.6 平穩(wěn)隨機(jī)過程
習(xí)題3
第4章 Poisson過程
4.1 齊次Poisson過程到達(dá)時(shí)間間隔與等待時(shí)間的分布
4.2 非齊次Poisson過程和復(fù)合Poisson過程
4.3 年齡與剩余壽命
4.4 更新過程
習(xí)題4
第5章離散參數(shù)Markov鏈
第6章連續(xù)時(shí)間Markov鏈
第7章 Brown運(yùn)動(dòng)
第8章鞅及其應(yīng)用
第9章隨機(jī)微分方程及其在金融中的應(yīng)用
部分習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)