信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、資產(chǎn)與負(fù)債管理和績效評估是金融機(jī)構(gòu)管理中最重要的部分，原來一直都被認(rèn)為是各自獨立的學(xué)科，但最新金融理論和計算機(jī)科學(xué)的發(fā)展，讓我們能夠通過定量方法綜合、有效地分析這些風(fēng)險，以提高管理效率。著名風(fēng)險管理專家唐納德·R·范·戴維特、今井賢志，以及后來加入的馬克·梅斯勒，在本書中擴(kuò)展了他們在《信用風(fēng)險模型與巴塞爾協(xié)議》（Credit Risk Models and The Basel Accords）一書中的概念，并且更新了他們于1996年出版的《金融風(fēng)險分析》（Financial Risk Analysis）中所提到的相關(guān)內(nèi)容。作者給出了風(fēng)險管理的度量方法、目標(biāo)，以及廣泛適用于各機(jī)構(gòu)的套期保值技術(shù)的綜合戰(zhàn)略。本書給出了一種更好的績效評估方法，它在風(fēng)險調(diào)整后的股東價值的度量方面明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的資本配置技術(shù)。更為重要的是，本書還用逐步推導(dǎo)的工具和技術(shù)對綜合風(fēng)險管理戰(zhàn)略做了補(bǔ)充。本書可作為全國大專院校財務(wù)與金融學(xué)專業(yè)教師、研究生和博士生的必讀教材和教學(xué)參考書；商業(yè)銀行業(yè)可將其選為對管理人員進(jìn)行高級金融風(fēng)險管理相關(guān)知識的培訓(xùn)教材；金融學(xué)博士生和全球金融體系研究專家可將它用作高質(zhì)量的參閱文獻(xiàn)。本書還適合其他專業(yè)研究生、金融業(yè)從業(yè)人員和一切對全球范圍的金融風(fēng)險管理感興趣的社會人士閱讀和參考。
作者簡介
唐納德·R·范·戴維特持有哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)系與哈佛商學(xué)院研究生院聯(lián)合頒發(fā)的商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1990年4月創(chuàng)建鐮倉公司（Kamakura Corporation），現(xiàn)為該公司總裁。2002年12月范·戴維特博士因在風(fēng)險管理領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn)而入選“風(fēng)險名人堂”（RISK Magazine Hall of Fame）。唐納德·R·范·戴維特擴(kuò)展了鐮倉公司的軟件產(chǎn)品線、國際風(fēng)險控制和金融咨詢服務(wù)，他也曾做過風(fēng)險管理和兼并收購的金融顧問。他與Dr Dennis Uyemura合著的《銀行風(fēng)險管理》（Financial Risk Management in Banking）是在這個領(lǐng)域最著名的作品之一。他的第二本書（與今井賢志合著）是《金融風(fēng)險分析——銀行、保險和投資管理業(yè)的期限結(jié)構(gòu)模型方法》（Financial Risk Analytics：A Term Structure Model Approach for Banking，Insurance，and Investment Management）。他的第三本書（與今井賢志合著）是《信用風(fēng)險模型與巴塞爾協(xié)議》（Credit Risk Models and The Basel Accords）。
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