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內(nèi)容簡介

　　利率期貨是債市場投資者用于規(guī)避利率風(fēng)險最常用的一種金融衍生工具，自1975年問世以來一直蓬勃發(fā)展，品種也不斷創(chuàng)新，并已成為當(dāng)今世界變成交量最大的金融衍生品之一。國際經(jīng)驗表明，利率期貨的出現(xiàn)和發(fā)展，不但豐富了債券市場的交易方式，提高了債券市場的安全性和流動性，而且對進(jìn)一步完善一個國家的金融市場體系、促進(jìn)利率市場化也有重要的推動作用。本書充分吸收了國內(nèi)外對利率期貨理論和實踐的一些最新研究成果，對國際利率期貨理論基礎(chǔ)、利率期貨交易的市場運作模式，以及利率期貨交易方式和策略都做了系統(tǒng)的介紹，同時，該書對今后推出的我國利率期貨的交易模式進(jìn)行了整體設(shè)計，有利于讀者對利率期貨交易的市場動態(tài)、利率期貨定價、合約設(shè)計、交易流程、風(fēng)險監(jiān)管以及一些套期保值、套利交易等基本投資策略有一個基本的了解，為今后利率期貨的推出做了知識上的準(zhǔn)備。

作者簡介

　　本書提供作譯者介紹褚玦海經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任上海期貨交易所石油期貨上市工作組組長，交割部高級總監(jiān)。歷任上海期貨交易所發(fā)展研究中心高級總監(jiān)、監(jiān)查部經(jīng)理、上海商品交易所監(jiān)查部經(jīng)理、上海石油交易所交割部經(jīng)理。為《期貨風(fēng)險實時監(jiān)控系統(tǒng)》課題組組長，《WTO與中國期貨市場》課題組副組長。著有《中國期貨市場風(fēng)險研究》，發(fā)表了”石油期貨對中國的戰(zhàn)略作用與前景展望”、“利率期貨與我國利率市場化研究”等幾十篇研究論文。.鮑建平管理學(xué)博士，現(xiàn)任上海期貨交易所發(fā)展研究中心總監(jiān)，上海期貨...

圖書目錄

第一章利率基礎(chǔ)
第一節(jié) 利率的基本知識
第二節(jié) 利率決定理論
第三節(jié) 市場利率構(gòu)成理論
第二章債券基礎(chǔ)
第一節(jié) 債券的性質(zhì)和特征
第二節(jié) 債券的種類
第三節(jié) 債券投資的風(fēng)險
第三章利率期貨概述
第一節(jié) 利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
第二節(jié) 利率期貨的特征與種類
第三節(jié) 利率期貨交易的基本功能
第四章國際利率期貨市場
第一節(jié) 美洲利率期貨市場
第二節(jié) 歐洲市場期貨市場
第三節(jié) 亞太地區(qū)利率期貨市場
第四節(jié) 各地區(qū)市場發(fā)展研究的結(jié)論
第五章利率期貨市場的組織結(jié)構(gòu)與交易流程
第一節(jié) 利率期貨市場的組織結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 利率期貨市場的交易流程
第六章利率期貨的定價
第一節(jié) 利率期貨價格的影響因素
第二節(jié) 持有成本定價模型
第三節(jié) 轉(zhuǎn)換因子
第四節(jié) 最便宜可交割債券
第七章利率期貨套期保值交易
第一節(jié) 套期保值的概念和原理
第二節(jié) 套期保值的基本類型
第四節(jié) 套期保值比率
第八章利率期貨套利交易
第一節(jié) 套利的概念與原理
第二節(jié) 套利與市場有效性
第三節(jié) 套利的風(fēng)險
第四節(jié) 套利交易策略
第九章利率期貨投機(jī)交易
第一節(jié) 投機(jī)交易的原理與類型
第二節(jié) 套利與投機(jī)的區(qū)別
第三節(jié) 投資原則和一般方法
第四節(jié) 各種投機(jī)套利交易
第十章其他利率衍生產(chǎn)品
第十一章利率市場化與我國債券市場面臨的挑戰(zhàn)
第十二章我國開展利率期貨交易的必要性和可行性
第十三章我國利率期貨市場運作模式構(gòu)想
第十四章我國利率期貨合約設(shè)計
第十五章我國利率期貨市場風(fēng)險管理研究
附錄1 國際主要利率期貨合約及條款
附錄2 我國利率期貨交易合約條款設(shè)計
附錄3 術(shù)語解釋
參考文獻(xiàn)
后記